2021年4月10日上午10:00，金融学院分团委学生会校友联络部主办的金融学院第二十届“金融文化节”校友讲坛之彭一鸣专场——美国量化交易行业及其相关策略顺利举办。

讲座伊始，主持人刘蓉对彭一鸣学长的职业背景进行了相关介绍---彭一鸣学长是金融学院金融工程系2011级校友。美国西北大学运筹学博士，后加入Tower Research Capital纽约办公室任量化交易员，负责研究开发股票市场中高频交易策略。在此之前曾于Chicago Trading Company和Quantitative Brokers任实习量化研究员。在校期间曾任金融学院学生会副主席。

随后，彭一鸣学长简单介绍自己的学习和工作经历，从任职的公司谈起，以量化金融行业的相关策略为主题，全面且详细地介绍了量化金融行业的日常工作及分工。

学长详细介绍了trading firm的四种岗位（traders，quants，developers，operations）以及量化工作流水线的三部分（signal research，signal combination，trade execution），并分别讲解了每一部分的具体工作以及在公司中的职能。

接下来，学长从多个角度向同学们讲述了量化交易的相关策略，以比特币交易成交价格的波动与交易顺序为例对解释交易机制（FIFO ,Pro Rata），以纽约和芝加哥之间的信息传输为例分析交易频率的作用。

于交易数据，学长简要介绍了三种数据（market，fundamental，alternative），并阐述了量化金融行业的交易信息搜集要求。

最后，彭一鸣学长在问答环节对同学们关于量化金融就业方面的一些问题进行了详细解答。至此，本场讲座圆满结束！

本次讲座中彭一鸣校友的分享对同学们了解量化金融行业、规划就业有很大帮助。相信同学们在未来学习生活中能以彭一鸣学长为榜样，努力奋发，遇见未来的自己，遇见最美的风景。我们也期待后续的校友系列讲坛能给我们带来更多更精彩的“干货”分享！

来自金融学院学生会校友联络部

作者：苏雨霏 陈启功

责编：苏雨霏

编辑：赵亦恒

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