金融市场研究方法与实践系列学术讲座第十二讲：中小银行风险管理和可持续发展

 

2012 年7月30日 晚6：30，香港Billion Sino Holdings Ltd公司董事长兼首席执行官胡光辉博士应邀莅临我院，在博学楼918主讲金融学院SBF论坛——金融市场研究方法与实践系列学术讲座第十二讲：“中小银行风险管理和可持续发展”。这一活动由金融学院、金融市场研究中心、全球风险协会（GARP）北京分会和对外经济贸易大学分会主办，并得到全球风险协会（GARP）、瑞华融信(北京)管理咨询有限公司（China Financial Enterprise Solutions Inc.）的赞助。讲座由金融市场研究中心主任、全球风险协会（GARP）北京分会共同主席张海云教授主持，经贸大学校内外教师、学生和校外金融业朋友共50余人参加了此次讲座。

这次活动受到学术界和实务界的广泛欢迎，网上报名和届时出席这次活动的校外金融业朋友来自北京大学、中央财经大学、首都经贸大学、天津财经大学、中国地质大学、中国矿业大学、北京物资大学等学术机构和40多家公司，其中不乏国际金融领域的龙头企业，还有美联储（Federal Reserve）、美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）等国际监管机构及国际金融研究院（Institute of International Finance）等国际行业机构协会组织。中外银行有工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、国家开发银行、邮政储蓄银行、民生银行、北京银行、昆仑银行、花旗银行（Citigroup）、恒生银行（Hang Seng Bank）、澳洲Westpac银行、巴基斯坦国家银行（National Bank of Pakistan）等，券商有中国国际金融有限公司、中信证券、银河证券等，投资管理机构有中投、泰康资产管理、加拿大退休金计划投资委员会（CPPIB）等，保险业机构有中国人寿、SKL-HNA人寿等，专业服务公司有德勤（Deloitte）、安永（Ernst & Young）、毕马威（KPMG）、普华永道（PriceWaterhouseCoopers）等，信托、期货业机构有外贸信托、冠通期货经纪有限公司等，中外金融研究、资讯、科技机构有新华社中经社、大智慧世华财讯、用友软件股份有限公司、第一会达风险管理科技有限公司、IBM、MISYS、Sungard等。

  活动开始，张海云教授对胡光辉博士的光临表示了热烈欢迎，并介绍了胡光辉博士的学习工作经历和研究成果，以及这次讲座主题的背景。胡光辉博士博士，北京大学本科毕业，吉林大学经济学博士，现任香港Billion Sino Holdings Ltd公司董事长兼首席执行官，活跃于私募投资界并担任多家公司董事。他的投资与研究领域覆盖多个行业，包括中小金融机构。胡光辉博士与学术界有多项合作，并担任长春理工大学经济管理专业兼职教授。随后，张海云教授代表对外经济贸易大学金融市场研究中心，向胡光辉博士颁发了金融市场研究中心特约研究员聘书。

在一阵热烈的掌声中，胡光辉博士开始了学术讲座。他首先对中小银行面临的战略格局与挑战和近年来中小银行的重大风险案例进行了剖析和解读，从而论证了传统的粗放型发展模式不可持续的观点。胡光辉博士进而引用张海云教授提出的以“糊涂、聪明、智慧”（外延式发展、内涵式发展、可持续发展）为阶段特征的“银行发展三段论”，对中小银行未来可持续发展的经营模式提出了自己的设想。最后，他结合多年的实践经验，对中小银行转型的具体实施路径发表了自己的看法。

讲座结束后进入的提问环节，在场观众对讲座主题表现了极大的兴趣，并踊跃提出相关问题。大环境层面的议题包括利率市场化、存款保险制度以及民间金融试点等政策背景对于中小银行的影响以及中小银行面临的竞争环境，银行治理和管理层面的议题包括如何理顺银行与地方政府的关系、如何确保风控部门的独立性和客观性、如何完善风控部门与合规部和法律部等相关部门的配合等，实施应用层面的议题包括如何在现有条件下建立内部评级体系、如何准确估算小微贷风险、如何控制信用调查的成本等。对上述各议题全场讨论热烈，胡光辉博士和张海云教授都一一发表了自己的见解和回答。

张海云教授在点评时提出，发放贷款需要评估客户的还款能力和还款意愿，也要评估客户的正常资金需求量。银行垒大户、扎堆争夺“优质”客户的“羊群效应”，常常使被追捧的客户资金过剩而从事高风险的投机活动，因而给银行带来重大损失。而银行对于客户的传统信用分析常常注重资产的价值而忽视现金流的缺口，这一误区会使银行在资产泡沫破碎之时成为裸泳者。其实，虽然全球金融危机成因复杂，但其最直接的推手是危机前的信贷泡沫，在宽松的货币政策和旺盛的投机气氛下，银行和市场普遍盲目看多资产价格的走势而忽视基础现金流的疲弱。信贷推动下的资产价格泡沫化与实体经济空心化是同一枚硬币的两面，全球金融危机的教训值得我们深思。

会后，意犹未尽的同学们和金融业朋友围着胡光辉博士和张海云教授一边互相交流心得体会，交换名片，一边享受着会场上为大家精心准备的点心，整个讲座在一片热闹温馨的气氛中结束。