2024年6月14日13点30分，对外经济贸易大学中国金融学院举办经济金融名家讲坛2024年第6期，特邀新加坡管理大学李光前经济学教授李嘉作题为“Optimal Inference for Spot Regressions”的讲座。本次交流活动由中国金融学院院长王天一教授主持，中国金融学院张秋诗、卢尚霖、武伯尧等师生参加。

李嘉教授首先就提出小样本高频数据回归模型的动机进行解释，基于日内数据的小样本回归可以规避大样本回归面临的严格假设。接着，李嘉教授介绍了模型在实证研究中的应用，即评价高杠杆ETF的追踪能力以及将事件研究法进一步延伸至日内维度。此后，李嘉教授从传统高频数据回归出发，引出通过定义一个短期窗口使得收益率服从布朗运动的重要设定，并基于此得出模型系数的估计值。最后，通过与传统模型的对比，李嘉教授证明了模型估计量是最佳无偏估计。

在互动环节，李嘉教授与多位师生就高频数据回归的假设检验、日内事件研究的应用、小样本与大样本模型的参数设置区别等问题进行了深入的探讨。最后，此次讲座在师生热烈的掌声中圆满结束。