“量化投资”系列讲座第七讲——李腾/王喆：FOF视角下的量化投资/大数据与金融

 

2015年9月20日下午两点，量化投资系列讲座第七讲在我校知行201金融实验室举行。本次讲座的主题是“FOF视角下的量化投资”和“大数据与金融”，两位主讲嘉宾分别是李腾先生和王喆先生, 李腾先生长期负责公募、私募数据库的设计和管理，曾先后担任数量型对冲基金红色资本量化分析师、国信证券经济研究所基金评价中心负责人、国信证券金融工程部量化投资组负责人，有着丰富的行业经验。王喆先生长期从事机器学习、数据挖掘、数据可视化方向研究，曾先后就职于搜狗、HULU等互联网公司，担任商业BI系统研发负责人，现任蓝色光标集团广告精准投放系统研发负责人，在数据分析领域有丰富的实践经验。

金融工程系副主任王天一老师主持了本场讲座，金融学院副院长潘慧峰教授、金融系张书宇老师、量化投资方向的专业硕士、金融工程系的本科生、部分博士生参加了本次讲座，全场座无虚席。

李腾先生围绕“FOF视角下的量化投资”的主题，首先介绍了目前国内外量化投资领域的发展现状，在此基础之上提出了量化投资策略相对于传统投资策略的优势，即以量取胜、强数据验证、高收益。接下来，李腾先生分门别类地梳理了量化选股、统计套利、期货基本面计量、事件驱动、衍生品交易、债券量化等目前常见的量化投资策略，详细地说明了每一类策略的实施思路和典型机构。针对近期股指期货限制卖空等热点问题，李腾先生认为卖空限制主要会对市场中性策略的实施产生不利影响，但对多头策略是有利的，总体来说，不宜过度夸大此政策对量化投资产生的不利影响。

 

王喆先生报告的主题是“大数据与金融”，他首先分析了大数据概念所蕴含的三层更深层次含义，分别是“众包”、“全量数据挖掘”和“资源优化配置”。接下来他用举例的方式深入浅出地介绍了大数据与当前生产生活的紧密关系，给同学们留下了深刻的印象。对于金融和大数据的结合，王喆先生向大家介绍了雪球智选大数据100指数、银联大数据指数等具体应用实例，这些处于行业尖端并且有着广阔发展前景的创新型投资产品也让大家对金融行业的未来有了更多的期待。

 

    在最后的提问环节，同学们结合当前金融市场和量化投资领域的一些具体现状，向嘉宾们提出了自己的疑问，李腾先生和王喆先生则利用自身的专业优势和多年的行业从业经验向大家做出了耐心的解答。