2024年12月23日下午1点，对外经济贸易大学中国金融学院举办SBF论坛2024年第33讲，特邀奥塔哥大学奥塔哥商学院教授张近作题为“The Edgeworth and Gram-Charlier Densities”的讲座。本次学术讲座于博学楼910会议室举行，由中国金融学院院长王天一主持，中国金融学院谢海滨、王叶、王云、卢尚霖、张劲节老师和众多学生一同参与。

张近教授首先回顾了经典 Black-Scholes模型中正态分布假设的基本框架及其局限性。他指出，作为修正正态分布的数学工具，Gram-Charlier 级数展开和 Edgeworth 级数展开方法因相似性常被混淆甚至误用。在讲座中，张教授详细定义了这两种级数展开方法，梳理了相关历史文献，并结合数学表达式和函数图像，清晰阐释了它们的理论区别及有效区域（valid region）的差异。在讲座后半部分，张教授将这两种级数展开方法应用于期权定价模型，构建了一个通用的期权定价框架，适用于引入任意阶累积量（cumulants）的 Gram-Charlier 密度和 Edgeworth 密度。他还将上述模型与主流模型（如带双跳的随机波动率affine jump-diffusion 模型）进行了比较。

在互动环节，张教授与在场师生围绕有效区域的定义、连续时间与离散时间模型的对比等话题展开了深入细致的讨论。讲座在师生们热烈的掌声中圆满结束。