金融学院SBF论坛：新加坡国立大学戴民副教授

2011 年 10 月 24 日 上午，新加坡国立大学数学系戴民副教授应邀来我院作学术讲座。金融学院院长助理潘慧峰教授、校资本市场虚拟平台副主任江萍副教授、余湄副教授、贺炎林副教授、边江泽博士、谢尚宇博士、颜建晔博士、王勇博士等30余名师生参加了讲座。讲座由对外经济贸易大学应用金融研究中心执行主任陶利斌博士主持。本次讲座由金融学院、应用金融研究中心和资本市场跨院虚拟研究平台联合主办。

戴民 博士副教授 2000 年博士毕业于复旦大学数学系。主要研究领域包括：投资组合选择，衍生产品定价，数理金融，随机控制等。已有三十余篇文章在国际重要学术期刊上发表，包括 Mathematical Finance 、 Journal of Economic Dynamics and Control 、 Journal of Economic Theory 等著名杂志发表。此外，他还是 Journal of Economic Dynamics and Control 的 Associate Editor 。

戴 教授此次讲座的题目是“ Optimal trending following rule ”。他首先介绍了他们文章的主要思想，即发掘初期的牛市，然后全仓进入多头头寸，并在其后出现第一次熊市信号时全部退出市场。然后，他给出了他们的基于牛熊市转换假说的市场模型，并得到了在假设条件下最优的趋势跟踪交易策略。最后，他用美国和中国的股市数据展示了根据其策略的模拟投资结果。

戴 教授的演讲思路清晰、逻辑严密，讲座过 程中老师、同学与 戴教授进行了热烈的学术讨论，现场学术气氛十分活跃。