个人简历

教育与学术经历

2012.11-               美国波士顿大学访问研究员

2010.09-2013.07   中国人民大学财政金融学院师资博士后

2005.09-2010.07   北京师范大学系统科学学院理学博士

研究方向

金融系统性风险、金融资产定价、高频数据分析、波动率建模

讲授课程

金融衍生品、固定收益证券、计量经济学、量化投资

研究成果

科研论文

[1] “Inter-linkages in Market Structure and Systemic Risk Contagion.”   Quantitative Finance (working paper).

[2] “Systemic Risk and Interbank Market Structure”   2013 Eastern Economic Association U.S.

[3] “Coexistence of Surplus labor and Lewis turning point: a unitary household decision-making model study.”  Journal of Economic Interaction and Cooperation 6(2012 ).

[4]  Prospect theory and risk attitude: an application to traders’activities in financial market.”  Journal of Economic Interaction and Cooperation 5 (2010) 249–259.

[5] “The properties and mechanism of long-term memory in nonparametric volatility.”  Physica A 389 (2010) 3254-3259.

[6] “基于银行间市场网络的系统性风险传染研究”，《复杂系统与复杂性科学》，2013 年12 期.

[7] “地方债务问题及化解办法”，《宏观经济管理》， 2013 年7 期.

[8] “基金规模与市场波动的模拟实验研究”，《管理评论》2012 年 2 期

课题

2012.01-- 2013.12 “金融复杂系统的演化与控制研究”， 子课题负责人；（国家社科基金重点项目，11AZD094）

2011.10 -- 2012.06 “金融市场泡沫与崩盘的形成和演化机制”， 项目负责人；（中国博士后基金面上项目，2011M500452）

2008.01 -- 2010.06 “基于市场典型事实的风险度量与分析管理研究”，核心成员； （教育部，NCET-07-0089 ）

2009.01 -- 2011.12 “预期自我实现和自我毁灭及其在金融市场的表现”，核心成员;（国家自然基金科学基金，No.70871013） 核心成员； （教育部，NCET-07-0089 ）

2009.01 -- 2011.12 “预期自我实现和自我毁灭及其在金融市场的表现”， 核心成员;（国家自然基金科学基金，No.70871013）