个人简历

教育经历

2019—2024   中国人民大学统计学院               理学博士
2015—2019   华中科技大学数学与统计学院     理学学士

工作经历

2024—至今     对外经济贸易大学中国金融学院    讲师
2023—2024    新加坡国立大学                           访问学者

研究方向

金融计量经济学；高维统计推断；（统计）机器学习

讲授课程

本科生：固定收益分析

研究成果

科研论文

1. Liang, W., Wu, B.*, & Zhang, B.* (2024). Modeling volatility for high-frequency data with rounding error: a nonparametric Bayesian approach. Statistics and Computing, 34(1), 23.

2. Liang, W., Wu, B., Fan, X., Jing, B., & Zhang, B.* (2023). High-Dimensional Volatility Matrix Estimation with Cross-Sectional Dependent and Heavy-Tailed Microstructural Noise. Journal of Systems Science and Complexity, 36(5), 2125-2154.

3. 梁婉婉, 刘继成* (2017) . "复合函数的可积性及应用". 《大学数学》, 33(5), 119-123.

工作论文

1. Liang, W., Fan, X.*, Wu, B. and Zhang, B.* Network-assisted high-dimensional covariance matrix estimation (submitted to Journal of Business & Economic Statistics).

2. Liang, W., Wu, B., Fan, X. * and Zhang, B.* Multi-network assisted clustering using a grouped factor model (submitted to Statistics and Computing).

会议报告

1. 2021年厦门大学计量经济和大数据研讨会，福建省厦门市厦门大学，2021年7月9日-11日
2. 第三届（2021）中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会学术年会，河南省洛阳市河南科技大学，2021年7月16日-18日
3. 第五届中国北区统计与优化研讨会暨生物医学数据、网络数据与高频金融数据分析研讨会，山东省青岛市青岛大学，2021年7月28日-29日
4. 2024 IMS-China International Conference on Statistics and Probability, Yinchuan City in Ningxia, China, July 6, 2024 to July 8, 2024

基金项目

1. 混合频率高维金融时间序列建模，中国人民大学科学研究基金青年项目，2021-2023, 主要参与者