投资系

个人简历

教育与学术经历

2012.11-                美国波士顿大学访问研究员

2010.09-2013.07   中国人民大学财政金融学院师资博士后

2005.09-2010.07   北京师范大学系统科学学院理学博士


研究方向

金融系统性风险、金融资产定价、高频数据分析、波动率建模


讲授课程

金融衍生品、固定收益证券、计量经济学、量化投资



研究成果


科研论文

[1] “Inter-linkages in Market Structure and Systemic Risk Contagion.”   Quantitative Finance (working paper).

[2] “Systemic Risk and Interbank Market Structure”   2013 Eastern Economic Association U.S.

[3] “Coexistence of Surplus labor and Lewis turning point: a unitary household decision-making model study.”  Journal of Economic Interaction and Cooperation 6(2012 ).

[4]  Prospect theory and risk attitude: an application to traders’activities in financial market.”  Journal of Economic Interaction and Cooperation 5 (2010) 249–259.

[5] “The properties and mechanism of long-term memory in nonparametric volatility.”  Physica A 389 (2010) 3254-3259.

[6] “基于银行间市场网络的系统性风险传染研究”,《复杂系统与复杂性科学》,2013 年12 期.

[7] “地方债务问题及化解办法”,《宏观经济管理》, 2013 年7 期.

[8] “基金规模与市场波动的模拟实验研究”,《管理评论》2012 年 2 期


课题

2012.01-- 2013.12 “金融复杂系统的演化与控制研究”, 子课题负责人;(国家社科基金重点项目,11AZD094)

2011.10 -- 2012.06 “金融市场泡沫与崩盘的形成和演化机制”, 项目负责人;(中国博士后基金面上项目,2011M500452)

2008.01 -- 2010.06 “基于市场典型事实的风险度量与分析管理研究”,核心成员; (教育部,NCET-07-0089 )

2009.01 -- 2011.12 “预期自我实现和自我毁灭及其在金融市场的表现”,核心成员;(国家自然基金科学基金,No.70871013) 核心成员; (教育部,NCET-07-0089 )

2009.01 -- 2011.12 “预期自我实现和自我毁灭及其在金融市场的表现”, 核心成员;(国家自然基金科学基金,No.70871013)