个人简历
教育与工作经历
1995—2004 吉林大学数学学院基地实验班,理学博士学位,本硕博连读
2001—2004 吉林大学数学学院概率统计系,讲师
2004—2015 对外经济贸易大学金融学院金融工程系,副教授
2016—至今 对外经济贸易大学金融学院金融工程系,教授
研究方向
信用风险管理、宏观金融风险、债务问题研究
讲授课程
博士:《高级计量经济分析》
硕士:《信用风险管理》、《主权债务及危机问题研究》
本科:《金融计量学》、《金融时间序列分析》
研究成果
科研论文
1.《“银色浪潮”冲击下的主权债务风险》(和黄亦炫、郭敏),《世界经济》即将发表
2."Carbon Bond Pricing and Model Selection"(with Jianfen Feng), The Singapore Economic Review(SSCI),Forthcoming
3.《利率市场化进程中银行业竞争与风险的动态相关性研究》(和郭敏、李莹华),《数量经济技术经济研究》,2016年1月
4.《宏观事件冲击与我国外汇储备的期限结构管理》(和贾君怡、郭敏),《财经研究》,2015年10月
5.《人口结构变迁、福利制度错配与主权债务适度规模》(和黄亦炫、郭敏),《浙江大学学报(人文社会科学版)》,2015年3月
6.《基于O-U过程的配对交易与市场效率研究》(和余湄、皮道羿),《管理评论》,2015年1月
7.《夏普概率值:一种新的测度投资绩效的方法》(和余湄、皮道羿),《数量经济技术经济研究》,2014年11期
8.《定向增发中的大股东认购、盈余管理与公司长期绩效》(和文熠),《重庆大学学报》,2014年11期
9.《定向增发与股票长期低绩效关系研究》(和何丽芬、居思行),《证券市场导报》,2014年10期
10.“Nonlinear Dynamics of International Gold Prices”(with Mei Yu, Chengwei Ban), Journal of Systems Science and Information, Iss.10, 2014
11.《股权再融资门槛变迁与政策诱导型盈余管理》(和郭敏),《中国软科学》,2014年8期
12.《开放经济条件下我国利率决定机制研究》(和胡懿琳、贾君怡),《当代经济研究》,2014年8期
13.《国际油价冲击对汇率体系稳定性影响的研究综述与展望》(和郭红玉),《系统工程理论与实践》,2014年6期
14.”A Study on the Chinese enterprise annuity replacement rate problem”(with Mei Yu), Journal of Systems Science and Information, Iss.2, 2014
15.《政府干预会诱导企业的盈余管理行为吗?》(和孙艳梅、居思行),《吉林大学社会科学学报》,2013年9期
16.《利率与汇率的价格效应及政策协调研究》(和郭红玉、黄喆),《当代经济研究》,2013年4期
17.《北京金融产业发展的比较优势、风险及建议》(和郭红玉、王力),《北京社会科学》,2013年6期
18.《混合型巨灾风险证券化产品的成本分析》(和马双),《科学决策》,2012年9期
19.《中国人民银行是世界央行吗?》(和郭红玉),《当代金融家》,2012年7期
20.《规模约束和资本约束下银行信贷管理研究》(和郭红玉、许争),《科学决策》,2012年5期
21.《融资目的和融资对象会影响定向增发的表现吗?》(和居思行、黄喆),《科学决策》,2011年12期
22.《银行业监管的国际协调机制研究》(和刘笑萍、郭红玉),《金融会计》,2011年12期
23.《中美金融学研究生科研能力培养体系的比较研究》(和黄喆),《改革与探索》,2011年6期
24.《基于时变β的基金绩效评价方法及实证研究》(和刘笑萍),《当代经济科学》,2009年04期
25.《产业周期、并购类型与并购绩效的实证研究》(和刘笑萍、郭红玉),《金融研究》,2009年3期
26.《中国上市公司信用风险度量模型的建立及有效性研究》(和刘笑萍、郭红玉),《陕西师范大学学报》,2009年3期
27.《基于资产专用性视角的通货膨胀成因分析》(和刘笑萍、郭红玉),《思想战线》,2009年2期
28.《非均方准则函数下增长率预测》(和宋立新、赵越),《大连理工大学学报》,2008年3期
29.《β-ARCH模型的经验似然推断》(和宋立新),《系统科学与数学》,2007年1期
30.“Semiparametric credibility ratemaking using a piecewise linear prior“(with Lixin Song),Insurance: Mathematics and Economics(SSCI&SCI), Iss.11, 2003
31.《高维 ARCH(q) 模型噪声密度函数的估计》(和宋立新),《吉林大学学报》,2003年4期
32.《缺失数据下的 AR(p) 模型的估计方法》(和田萍、宋立新),《吉林大学学报》,2003年2期
学术会议论文
《利率市场化进程中银行业竞争与风险的动态相关性研究》,2016 CICF(China International Conference in Finance), Xiamen, 2016.7
《“银色浪潮”冲击下的主权债务风险》,中国世界经济年会(云南)论文,2015.11
《主权CDS的溢价分解与主权信用评级》,中国金融工程年会(重庆)论文,2015.5
《人口结构变迁、福利制度错配与主权债务适度规模》,中国世界经济年会(杭州)和中国经济学年会(深圳)论文,2014年
《主权信用风险预期的决定机制与影响因素研究》,中国金融学年会(北京)和中国经济学年会(成都)论文,2013年
《基于O-U过程的配对交易机制设计研究》,第十二中国金融工程年会(武汉)论文,2012年
《混沌还是条件异方差?》,第九届中国金融年会(济南)论文,2011年
《定向增发长期绩效的实证模型选择研究》,第十届中国金融工程年会(呼和浩特)论文,2010年
《基于区域VaR的风险度量模型》,第八界中国金融工程年会(贵阳)论文,2009年
学术著作
2015.9 《金融资产价格与主权信用风险研究》(独著),对外经济贸易大学出版社
2015.9 《主权债务可持续性与宏观运行研究》(与郭敏、黄亦炫合著),对外经济贸易大学出版社
2015.9 《“一带一路”国家信用风险分析报告——基于GAP方法》(与郭敏、黄亦炫合著),对外经济贸易大学出版社
科研项目
主持《京津冀金融市场一体化研究》北京市社科联项目,2016.5
主持《京津冀过剩产能向“一带一路”国家转移的投资风险研究》北京市社科青年项目,2015.5
参与《通货膨胀下的资产配置问题研究》教育部人文社科,2014.7
参与《服务“走出去”战略的国家信用风险数据库与指标研究》对外经贸大学特色项目,2013.8
参与《转型期国民收入分配模式研究创新团队》对外经贸大学创新团队,2013.5
主持《发达经济体主权债务可持续性及我国对策研究》国家社科青年项目,2012.6-2015.3
参与《惠普金融体系下P2P小额信贷融资模式的风险评估方法和创新机制研究》国家自科青年项目,2012.12
参与《碳金融产品的结构化设计与估值问题研究》教育部人文社科青年项目,2011.12
参与《通货膨胀下资产价格泡沫与资本市场风险管理研究》对外经贸大学创新团队,2011.4
参与《国家开发银行的中长期信贷管理模式理论、方法与实践》国家开发银行信贷局课题,2014年
参与《主权债务可持续性研究:回顾与展望》中诚信信用评级有限公司课题,2013年
参与《国家负债能力决定因素研究》中诚信信评级有限公司课题,2012年
参与《信贷合同管理研究》国家开发银行课题,2012年
参与《宏观货币政策和开行策略研究》国家开发银行课题,2011年
参与《北京市朝阳区金融业发展规划》和《北京市丰台区金融业发展规划》,2011年
参与《新兴金融发展研究》北京市朝阳区金融办课题,2011年
参与《金融监管的国际协调机制研究》中国人民银行课题,2010年
社会服务
学术与社会兼职
《数量经济技术经济研究》、《管理评论》、《数理统计与管理》、《金融监管研究》、《系统科学与数学》匿名审稿人