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学术讲座:Mean-Variance Portfolio Selection with Ambiguous First Two Moments

金融学院SBF论坛2019年第25讲

 

讲座题目:Mean-Variance Portfolio Selection with Ambiguous First Two Moments

时间:2019年9月27日(周五),12:30–13:30

地点:求索楼619

主讲人:李端 教授

 

主讲人简介:李端现为香港城市大学运筹学讲座教授,协理学务副校长(策略规划)与新成立的数据科学学院的署理院长。在2017年12月加盟香港城市大学前,李端在香港中文大学工作23年。他是系统工程与工程管理学系禤永明冠名讲座教授, 香港中文大学金融工程中心主任及香港中文大学(深圳)金融工程硕士课程主任。从2003年到2012年, 担任香港中文大学系统工程与工程管理学系系主任。

李端教授出生於中國上海。他1977年本科畢業於上海復旦大學物理系,其後于1982年獲上海交通大學自動控制碩士學位,1987年获取美國凱斯西儲大學系統工程博士學位。在1994年底加盟香港中文大学之前,李教授於一九八七年至一九九四年在美國弗吉尼亞大學任教,任系統工程學系副教授,並任工程系統風險管理中心副主任。

李端教授是国际运筹优化、金融工程领域的知名学者,主持美国自然科学基金、香港研究基金、与中国国家自然科学基金等多项研究课题。他研究興趣廣泛,在最優化理論、最優控制理論、金融工程及运筹学等領域貢獻良多,有不少开创性的工作。特别是他开创了动态均值-风险投资组合的研究框架,引领及贡献这个领域的发展。他在国际期刊上發表論文超过200篇,其中包括众多國際頂尖期刊。 李端教授并担任许多国际一流杂志的編委或特刊主編。他现在还担任中国运筹学会杂志副主编。李端教授曾担任中国数学规划协会副理事长,中国系统工程学会金融系统工程专业委员会副理事长,及中國科學院國家數學與交叉科學中心數學與經濟金融交叉研究学部學術委員會委員。李端教授是2020年在香港举行的第十一届World Congress of Bachelier Finance Society大会的组委会共同主席。

 

讲座内容简介:We consider a general class of discrete-time mean-variance portfolio selection problems in which the first two moments of the return are uncertain. In such a case, stochastic control with both inherent random system noise and lack of knowledge on market parameters constitutes a fundamental challenge. Under a setting of a conjugate family with normal-inverse-Wishart distribution, we are fortunate to derive the analytical policy with some learning features. Further extension in dynamic portfolio selection with ambiguous first two moments will be discussed.

 

招生宣讲:香港城市大学博士生、博士后与研究开发人员招聘推介会

时间:2019年9月27日(周五),13:30 – 14:15

地点:求索楼619

主讲人:李端 教授

 

内容简介:香港城市大学数据科学学院与香港数据科学研究院的李端教授现正招聘若干博士后,博士生与研究开发人员。欢迎有志投身人工智能驱动的金融科技领域挑战课题的优秀研究人员报名。申请者需具有计算机科学,或统计,或金融工程,或优化方面的学位及坚实基础。具有从事机器学习与数据科学经验的申请者将会被优先考虑。可以通过邮箱 dli226@cityu.edu.hk 联系李端教授申请。