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【讲座回顾】Alpha-Heston随机波动模型

      2019年5月6日,对外经济贸易大学金融学院SBF论坛2019年第11讲在博学楼925进行。里昂第一大学金融与精算科学研究所的应用数学教授焦莹作了题为“The Alpha-Heston Stochastic Volatility Model”的讲座。为大家讲解了她文章中的研究成果。
    焦莹教授在她的文章中对Hestion模型进行了仿射扩展,其瞬时方差过程包含一个由α ∈ (1, 2]的α-稳定过程驱动的跳跃。在这个框架下,α是最重要的参数。焦莹教授在研究中发现股票隐含波动率的行为与极端冲击下的理论边界相一致,而与α ∈ (1, 2)的取值无关。参会老师就模型是否有解析解,模型的应用等问题与焦莹教授进行来探讨。
    金融学院教师谢海滨、邓军、冯建芬、储寅啸,保险学院的部分老师以及部分硕士博士生参加了讲座,并与焦莹教授进行了讨论。