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学术讲座:股票收益的非对称性和异象

 

题目:Stock Return Asymmetry and Anomalies
时间:2017613日中午12:20
地点:博学925
摘要:在这篇文章中,我们发现偏度喜好对于解释股票异象很重要。规模效应,流动性效应只在低偏度的股票中存在,动量效应随着股票的偏度增加也随之增强。股票收益偏度也可以用来解释其他一些异象。
演讲人简介:朱一峰,中央财经大学金融学院助理教授,美国Emory University(埃默里大学)经济系访问助理教授,美国Emory University(埃默里大学)George W Woodruff Fellow。研究领域有资产定价,应用计量和大宗商品预测。2005年获同济大学数学与应用数学学位,2008年获上海交通大学应用数学硕士学位,2011年获美国Georgetown University(乔治城大学)数学统计学硕士学位,2016年获美国Emory University(埃默里大学)经济学博士学位。所著论文发表在《Advances in Econometrics》,《数学物理学报》、《纯粹数学与应用数学》等国内外学术期刊,目前有三篇资产定价、大宗商品定价工作论文。