金融工程系教师参加“2014金融工程和金融创新”会议

2014年3月15日至16日, “2014金融工程和金融创新会议” (2014 International Conference on Financial Engineering & Innovation)在上海同济大学召开。此次会议云集了国内外顶尖的金融工程学者与专家，包括著名学者，其编写的教材“Option, Futures and Other Derivatives”被全球学术和业界人士称为金融工程学“圣经”的作者，加拿大多伦多大学商学院金融学教授John Hull，全球金融工程著名学者，具有非常丰富的理论和实践结合经验的英国帝国理工大学教授 Damiano Brigo。他们针对金融危机后，在2014年西方经济好转迹象增强，但部分新兴经济体经济下行压力较大的背景下，基于理论和实践结合的角度，分别以“当前衍生产品市场最新动向和趋势”和“非线性算子定价、定价度量和支付风险的相关性：理想估价的结束？”为题进行了主题演讲。国际著名金融数学家，现代“非线性概率理论”的开拓者和创始人，中科院院士彭实戈教授作了“奈特(Knightian Uncertainty) 不确定性原理下衍生品的风险度量”的主题演讲。

我院金融工程系部分教师应邀参加了此次大会。吴卫星教授以“Short- and Long-Run Business Conditions and Expected Returns”为题，张海云教授以“中国版CDS巿场之困”为题做了大会报告，潘慧峰教授以“资产价格随机过程选择的一种统计推断方法”、余湄教授以”国际投资中的汇率风险对冲问题研究”为题在小组报告中宣读了自己的论文。王天一老师也参加了此次大会。会议期间，与会老师与其他专家学者进行了深入而充分的交流，增进了联系。