中国科学院院士严加安先生应邀将为我院师生讲授《金融数学理论与应用》课程

2014年11月18日下午，吴卫星院长与金融工程系党支部书记冯建芬前往中国科学院数学与系统科学研究院拜访了中国科学院院士严加安先生。

严加安院士在金融数学和随机分析领域做出过杰出贡献，他非常关注金融工程和金融数学专业本科生和研究生的教育问题。吴院长诚挚邀请严加安院士为我院高年级本科生和研究生讲授《金融数学理论与应用》课程，严加安院士欣然接受了邀请，并仔细商讨了课程内容。严加安院士拟于12月3日、5日、10日、12日下午2:00-5:00在诚信楼216教室授课，并与我院教师进行交流。我院师生将有幸面对面接受金融数学大家的指导。在此同时欢迎其他院系和高校师生参加，共同进步。

 

严加安院士简介

严加安（1941—），数学家，中国科学院院士，中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所研究员，博士生导师。主要从事随机分析和金融数学方向研究，在概率论、鞅论、随机分析和白噪声分析领域取得多项重要成果。

 

【主要理论贡献】

1、建立了局部鞅分解引理，为研究随机积分的性质提供了简单途径；

2、给出了一类可积随机变量凸集的刻画，该结果成为金融工程学中研究“资产定价基本定理”的一个重要工具；

3、用统一简单方法获得了指数鞅一致可积性准则，提出了白噪声分析中的新框架。 给出了白噪声分析中的Fourier变换的严格定义，引进了重正化算子；与P.A.Meyer教授合作，首次对广义泛函定义了Wick乘积并对白噪声分析的框架进行了系统的研究。与Meyer教授引进的框架被称为“Meyer－Yan空间”，并被《数学百科全书》引述。

4、为克服流行的“套利定价理论”依赖计价单位选取的不合理性，提出了一种基于客观概率和不依赖于计价单位的框架。

 

【获奖】

1987年获中科院科技进步二等奖

1992年获中科院自然科学一等奖

1993年获国家自然科学二等奖

1995年获第7届国家优秀图书特别奖

1999年获国家优秀图书奖暨科技进步奖二等奖

1992-1995主持国家基金委重点项目—随机分析及其应用

2001-2004国家科技部973项目—核心数学中的若干重大问题

2002年8月应邀在北京召开的国际数学家大会上做45分钟大会报告

2008年10月中国庆奥运诗书画印作品大赛优秀奖

 

【社会任职】

1991年-1994年任《应用概率统计》副主编

1994年-1998年任中国数学会概率统计学会理事长

1992年-1999年任国际随机过程及其应用会议委员会成员