学院教师

职称

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邓军

博士,副教授

金融工程系副主任

对外经济贸易大学金融学院金融工程系

电    话:86-10-64493331

电子邮件:jundeng@uibe.edu.cn                             

 

教育背景与学术经历

2014.8 -            :  对外经济贸易大学金融学院金融工程系

2010.9 - 2014.5: 博士, 数理金融, 数学与统计系, 阿尔伯塔大学(University of Alberta)

2007.9 - 2010.7: 硕士, 概率论与数理统计, 统计学院, 中国人民大学

2003.9 - 2007.7: 学士, 应用数学, 数学系, 中国石油大学(北京)

 

主要研究方向

风险管理;违约金融市场;信息不对称;金融数学 ; 随机分析及应用; 数量金融

 

主要教学课程

金融工程,金融风险管理,应用随机过程,数值分析,连续时间金融与随机分析

 

学术文章

[1] Choulli, Tahir, Jun Deng, and Junfeng Ma. "How non-arbitrage, viability and numéraire portfolio are related." Finance and Stochastics 19, no. 4 (2015): 719-741.

[2] Aksamit, Anna, Tahir Choulli, Jun Deng, and Monique Jeanblanc. "Arbitrages in a progressive enlargement setting." In Arbitrage, Credit and Informational Risks, pp. 53-86. 2014.

[3] Choulli, Tahir, and Jun Deng. "No-arbitrage for informational discrete time market models." Stochastics 89, no. 3-4 (2017): 628-653.

[4] Aksamit, Anna, Tahir Choulli, Jun Deng, and Monique Jeanblanc. "No-arbitrage up to random horizon for quasi-left-continuous models." Finance and Stochastics 21, no. 4 (2017): 1103-1139.

[5] Choulli, Tahir, and Jun Deng. "Structure condition under initial enlargement of filtration." Science China Mathematics 60, no. 2 (2017): 301-316.

[6] Aksamit, Anna, Tahir Choulli, Jun Deng, and Monique Jeanblanc. "No-arbitrage under a class of honest times." Finance and Stochastics 22, no. 1 (2018): 127-159.

[7] Aksamit, Anna, Tahir Choulli, Jun Deng, and Monique Jeanblanc. "No-arbitrage under additional information for thin semimartingale models." Stochastic Processes and their Applications (2018).

[8] Tahir Choulli, Jun Deng. "Structure conditions under progressively added information." SIAM: Theory of Probability and Its Applications, R&R  (2019).

[9] 王荣欣、张波、邓军:波动性传导、市场板块差异与股票流动性——基于高频交易量价结合的新角度,《国际金融研究》,76-85页,2018年 第4期

 

参加会议

[1] 中国科学院数学与系统科学研究院学术报告,2018年6月12日

[2] 中南财经大学金融学院学术报告,2018年5月21日

[3] The Forth Young Researchers Meeting on BSDEs, Nonlinear Expectations and Mathematical Finance, April 23-27, 2018

[4] 中期协期权交易实务培训,杭州,4.24-4.28,2017

[5] China Finance Association Annual Meeting(CFAM), Shanghai, China, 2017

[6] “金融中的随机复杂结构与数据分析”专项活动, 中科院数学与系统科学研究院,  8.2-8.7, 2016

[7] 第十五届(2016年)金融工程学年会,乌鲁木齐,新疆,7.26-7.28,2016

[8] Sixth International IMS-FIPS Workshop, University of Alberta in Edmonton, Canada, July 7-9, 2016

[9] 中国金融工程与金融创新会议, 深圳, 中国, 2016

[10] First Annual China Futures and Derivatives Markets,  Xi'an Jiaotong - Liverpool Conference Centre, Suzhou, China, 2016

[11] Weak Viability, No Free Lunch, and Insider Information, 第七届中国人民大学国际统计论坛,中国人民大学,北京,中国,2016

[12] 2015年金融工程与创新会议,成都,中国

[13] Non-Arbitrage for Discrete Time Informational Markets, The Second International Conference on Mathematics and Statistics,  American University of Sharjah, Sharjah, UAE, 2015

[14] Asymmetric information and non-arbitrage, International Symposium on

[15] Differential Equations and Stochastic Analysis in Mathematical Finance, July 12th –16th 2014, Sanya, China.

[16] Non-arbitrage under Uncertainty, AMS Sectional Meeting, Mathematical Finance, University of New Mexico, Albuquerque, NM, 2014.

[17] Non-arbitrage for Informational Markets, Graduate Colloquium, University of Alberta, Edmonton, Canada, 2013.

[18] Optimal Portfolio Versus No-arbitrage and Its Application. In 10th PIMS

[19] Young Researchers Conference in Mathematics and Statistics, Edmonton, Canada, 2013.

[20] Non-arbitrage for Defaultable Markets, in Mathematical Finance Weeks at University of Alberta: Graduate & Research, Edmonton, Canada, 2013.

[21] Stochastic Control and Algorithmic Trading.By Nicholas Westray (Deutsche Bank), University of Alberta, Edmonton, 2012.

[22] Trading Competition, Organized by MBAs from Business School, Edmonton, 2012.

[23] Graduate Colloquium, University of Alberta, 2011 and 2013.

 

科研项目

2016-2018:国家自然科学青年项目,主持,(11501105)

2016-2018:国家自然科学青年项目,参与,(71501043)

2016-2018:对外经济贸易大学培育项目,主持,(16PY24-11501105)

2015-2017:研究生教学研究项目,主持,(X15116)

2017年:量化金融实验班拔尖国际特色人才培养模式研究,参与

2017年:中国期货业协会场外期权定价研究,参与

2017年:政策性银行资本管理研究,参与

2018年:中国进出口银行政策性金融债券发行战略研究,参与

2018年:基于已实现测度和隐含信息期限结构的衍生品定价研究,参与

2018年:亚洲金融智库年报,参与

 

获奖

2017年金融工程学年会最佳论文奖

2017年惠园优秀青年学者

2017年对外经济贸易大学优秀班主任

2016年青年教师基本功大赛3等奖

应用随机过程教学前10%, 2017,2018

金融工程学教学前10%, 2015