学院教师

职称

当前位置: 首页 » 师资队伍 » 学院教师 » 职称 »

王天一

办 公 室:博学楼906房间

    话:86-10-64492513

    真:86-10-64495059

电子邮件:tianyiwangmath@gmail.com tianyiwang@uibe.edu.cn

 

 

教育背景与学术经历

2012-       对外经济贸易大学金融学院金融工程系 讲师。

2007-2012  北京大学国家发展研究院中国经济研究中心 金融学博士。

2011.1- 7   Duke University 访问学者。

2004-2007  北京大学国家发展研究院中国经济研究中心 经济学双学士。

2003-2007  北京大学数学科学学院金融数学系 理学学士。

 

主要研究方向

金融计量,实证金融,高频数据分析,波动率建模及应用。

 

主要教学课程

计量经济学,固定收益证券,金融风险定量分析,金融建模,金融衍生工具。

 

 

学术文章

 [1]  Option Pricing with the Realized EGARCH ModelAn Analytical Approximation Approach, with Peter R. Hansen and Zhuo Huang, Journal of Futures Markets, forthcoming (SSCI)

[2]  Pricing VIX Futures with the Heston-Nandi GARCH Model, with Yueting Jiang, Yiwen Shen and Zhuo Huang, Journal of Futures Markets, 2017 (SSCI)

[3]  The Impact of Privatization on TFP: a Quasi-Experiment in China, with Xiaohua Wang, Zhi Luo, and Zhuo Huang, Annals of Economics and Finance, 2017, 18(1) (SSCI)

[4]  Modeling the Long Memory Volatility Using Realized Measures of Volatility, with Zhuo Huang and Hao Liu, Economic Modelling, 2016, 1 (SSCI)

[5]  “Impact of Exchange Rate Regime Reform on Asset Returns in China”,with Xiuping Hua and Laixiang Sun, European Journal of Finance. 2015, 21(4).(SSCI)

[6]  Realized GAS-GARCH模型及其在Value-at-Risk预测中的应用”,与黄卓合作,《管理科学学报》,20155月。

[7]  “中国股票市场的风险收益关系研究—基于波动率反馈和APARCH-NIG模型的新视角”,与刘浩、黄卓合作,《浙江社会科学》,201410月。

[8]  “利用高频数据预测沪深300指数波动率——基于Realized GARCH模型的实证研究”,与赵晓军、黄卓合作,《世界经济文汇》,201410月。

[9]  “高频农产品期货波动率和相关性预测——基于Realized Copula-DCC 模型的视角”,与黄雯和黄卓合作,《浙江社会科学》,20135月。

[10] “Price Volatility Forecast for Agricultural Commodity Futures with High Frequency Data”,with Wen Huang, Zhuo Huang and Marius Matei, Romanian Journal of Economic Forecasting. 2012(4).(SSCI)

[11] 利用高频数据管理沪深300指数的尾部风险—基于Realized GARCH模型的VaR,与黄雯、黄卓合作,《中大管理研究》2012年第7卷。

[12] “The Relationship between Volatility and Trading Volume in Chinese Stock Market: A Volatility Decomposition Perspective”, with Zhuo Huang, Annals of Economics and Finance, May 2012. (SSCI)

[13] 高频数据波动率建模:基于厚尾分布的 Realized GARCH 模型,与黄卓合作,《数量经济技术经济研究》,20125月。

[14] 基于高频数据的波动率建模及应用研究评述,与黄卓合作,《经济学动态》,2012年第3

[15] 国际间股市的有向尾部风险溢出,《浙江社会科学》,2011年第10期。

[16]“China’s macroeconomic stability – An Empirical study based on Survey Data”, with Chia-Shang Chu and Huihui Li, China Economic Journal, Vol. 4, No. 1,Feb 2011.

 

工作论文

[1]   Gram-Charlier分布在动态金融高阶矩建模中的近似误差”,2015(与李超、黄卓合作),《数理统计与管理》修回复审中。

[2]  A Generalized Autoregressive Score Model with Realized Measures of Volatility,(with Xin Zhang and Zhuo Huang), working paper 2014, submitted.

[3]  Realized EGARCH, Volatility Risk Premium and CBOE VIX (with Peter Hansen and Zhuo Huang), working paper 2016.

[4]  “波动率长记忆性建模:基于混频数据回归与已实现波动率的新模型”,2014,(与黄卓、刘浩合著),《系统工程学报》修回复审中。

 

主持科研项目

2014 对外经济贸易大学211一般项目(XK2014116)  已结项

2014 对外经济贸易大学人才培育(优青)项目(14YQ05)

2013 国家自然科学青年项目 (71301027)

2013 教育部人文社科青年项目 (13YJC790146)”已结项

 

学术与社会兼职

《浙江社会科学》匿名审稿人

《数量经济技术经济研究》匿名审稿人

 

获得荣誉

2012 “利用高频数据预测农产品期货波动率”,与黄雯和黄卓,中国数量经济年会优秀论文三等奖。

2012 北京市优秀毕业生。

2010 北京大学“五四”奖学金。

2008 北京奥运会残奥会优秀志愿者。

2006 北美跨学科建模竞赛(ICM2006)二等奖 (Honorable Mention)。

2005 北美数学建模竞赛 (MCM2005)一等奖 (Meritorious Winner)。