学院教师

职称

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陶利斌

 

 

办公室:博学楼702房间

电 话:86-10-64494448

传 真:86-10-64495059

Email:lbtao@uibe.edu.cn

教育背景与学术经历:

访问学者(2012.2-2012.6)哥伦比亚大学商学院

博士(2004.9-2008.9), 金融学, 香港大学

硕士(2000.9-2003.6),金融学,中国科学技术大学

学士(1996.9-2000.7), 金融学, 中国科学技术大学

工作经历:

副教授(2013.1—今),对外经济贸易大学金融学院

讲师(2009.1-2013.1),对外经济贸易大学金融学院

讲师(2004.4—2004.9),中国科学技术大学统计与金融系

助教(2003.6—2004.4),中国科学技术大学统计与金融系

主要研究方向:

资产定价、行为金融、市场微观结构、银行监管与并购

主要教学课程:

金融衍生工具、金融经济学导论、投资学、衍生产品与另类投资分析

主要学术成果:

1.   The Effects of Tick-Size Reduction on a Pure Limit Order Market: Evidence from Hong Kongwith Wanbin PAN and Frank Song), Applied Economics Letters, 2012年第16期

2.   Corporate Governance, Market Liquidity and Stock Price Informativeness (with William Cheung and Adrian Lei), Corporate Ownership & Control, 2011年第3期

3.   Do Small Traders Contribute to Price Discovery? Evidence from the Hong Kong Hang Seng Index Markets(with Frank Song),Journal of Futures Markets,2010年第2期

4.   最小价格变动单位的减小对买卖价差日内周期性的影响 (和潘婉彬), 南方经济,2011年第11期

5.   机构持股、股改对价调整与市场反应(和潘婉彬),经济管理,2011第1期

6.   利率期限结构模型非线性建模(和潘婉彬、缪柏其),中国管理科学,2008年第5期

7.   利率期限结构模型估计中的GMM方法述评(和潘婉彬、缪柏其),统计与决策,2008年第9期

8.   TGARCH模型在利率波动建模中的应用(和潘婉彬、缪柏其),统计与决策,2007年第20期

9.   中国银行间拆借利率扩散模型的极大拟似然估计(和潘婉彬、缪柏其),数理统计与管理, 2007年第1期

10. 中国股市隔天收益波动率的实证研究(和方兆本),管理科学学报,2006年第4期

11. 时间相依利率扩散模型的非参数估计(和潘婉彬、缪柏其),中国管理科学,2006年第6期.

12. 中国股市高频数据中的周期性和长记忆性(和方兆本、潘婉彬),系统工程理论与实践,2004年第6期

13. 从反正弦律的角度看上海和香港股市(和方兆本),数理统计与管理,2004年第6期.

14.    关于股市重尾现象的实证研究(和 缪柏其,潘婉彬,吴振翔),运筹与管理,2004年第3期            15.对CAPM模型检验中独立同分布正态假设重要性的实证分析(和方兆本),数理统计与管理. 2004年第1期

 

科研项目

主持项目

1.      银行监管对商业银行跨境并购影响的实证研究, 国家自科青年项目, 2010

2.      投资者与市场信息效率, 校级“优秀青年学者培育”项目, 2012

3.      公司治理、市场流动性和股价信息含量, 校级项目, 2009

参与项目

1.      我国资本市场系统稳定性评估和监测研究, 国家社科重点项目, 2011

2.      不完全信息、激励契约与中国资产管理业组织形式演进研究, 教育部人文社科项目, 2011

3.      基于社会网络分析的公司舞弊行为研究, 国家社科青年项目, 2011

4.      “后危机时代的中国金融市场发展”,校级211项目, 2010

5.      资本市场研究学术创新团队, 校级创新团队, 2010

 专业证书

2001年获 北美精算师协会(SOA)准精算师资格(ASA)

 所获荣誉与奖励

2012年获 第一届 中国金融博物馆“青年金融学者奖”