学院教师

职称

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陶利斌

办公室:博学楼702房间

电 话:86-10-64494448

传 真:86-10-64495059

Email:lbtao@uibe.edu.cn

 

教育背景与学术经历:

访问学者(2012.2-2012.6)哥伦比亚大学商学院

博士(2004.9-2008.9), 金融学, 香港大学

硕士(2000.9-2003.6),金融学,中国科学技术大学

学士(1996.9-2000.7), 金融学, 中国科学技术大学

 

工作经历:

副教授(2013.1—今),对外经济贸易大学金融学院

讲师(2009.1-2013.1),对外经济贸易大学金融学院

讲师(2004.4—2004.9),中国科学技术大学统计与金融系

助教(2003.6—2004.4),中国科学技术大学统计与金融系

 

主要研究方向:

资产定价、行为金融、市场微观结构、银行监管与并购

 

主要教学课程:

金融衍生工具、金融经济学导论、投资学、衍生产品与另类投资分析

 

主要学术成果:

[1] The Effects of Tick-Size Reduction on a Pure Limit Order Market: Evidence from Hong Kong(with Wanbin PAN and Frank Song), Applied Economics Letters, 2012年第16期

[2]  Corporate Governance, Market Liquidity and Stock Price Informativeness (with William Cheung and Adrian Lei), Corporate Ownership & Control, 2011年第3期

[3] Do Small Traders Contribute to Price Discovery? Evidence from the Hong Kong Hang Seng Index Markets(with Frank Song),Journal of Futures Markets,2010年第2期

[4]  最小价格变动单位的减小对买卖价差日内周期性的影响 (和潘婉彬), 南方经济,2011年第11期

[5]  机构持股、股改对价调整与市场反应(和潘婉彬),经济管理,2011第1期

[6]  利率期限结构模型非线性建模(和潘婉彬、缪柏其),中国管理科学,2008年第5期

[7] 利率期限结构模型估计中的GMM方法述评(和潘婉彬、缪柏其),统计与决策,2008年第9期

[8]  TGARCH模型在利率波动建模中的应用(和潘婉彬、缪柏其),统计与决策,2007年第20期

[9] 中国银行间拆借利率扩散模型的极大拟似然估计(和潘婉彬、缪柏其),数理统计与管理, 2007年第1期

[10]  中国股市隔天收益波动率的实证研究(和方兆本),管理科学学报,2006年第4期

[11]  时间相依利率扩散模型的非参数估计(和潘婉彬、缪柏其),中国管理科学,2006年第6期.

[12] 中国股市高频数据中的周期性和长记忆性(和方兆本、潘婉彬),系统工程理论与实践,2004年第6期

[13] 从反正弦律的角度看上海和香港股市(和方兆本),数理统计与管理,2004年第6期.

[14]  关于股市重尾现象的实证研究(和 缪柏其,潘婉彬,吴振翔),运筹与管理,2004年第3期            15.对CAPM模型检验中独立同分布正态假设重要性的实证分析(和方兆本),数理统计与管理. 2004年第1期

 

科研项目

主持项目

[1] 银行监管对商业银行跨境并购影响的实证研究, 国家自科青年项目, 2010

[2] 投资者与市场信息效率, 校级“优秀青年学者培育”项目, 2012

[3] 公司治理、市场流动性和股价信息含量, 校级项目, 2009

参与项目

[1]  我国资本市场系统稳定性评估和监测研究, 国家社科重点项目, 2011

[2] 不完全信息、激励契约与中国资产管理业组织形式演进研究, 教育部人文社科项目, 2011

[3] 基于社会网络分析的公司舞弊行为研究, 国家社科青年项目, 2011

[4] “后危机时代的中国金融市场发展”,校级211项目, 2010

[5]  资本市场研究学术创新团队, 校级创新团队, 2010

 

专业证书

2001年获 北美精算师协会(SOA)准精算师资格(ASA)

 

所获荣誉与奖励

2012年获 第一届 中国金融博物馆“青年金融学者奖”