学院教师

职称

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边江泽

办公室:博学楼  603-4

传 真:86-10-64495059

Email:jiangzebian@uibe.edu.cn

 

教育背景与学术经历

  2000年8月—2007年5月  美国迈阿密大学商学院经济系硕博连读,

       2002年底获得经济学硕士学位,2007年5月获经济学博士(金融方向)学位

       曾供职于中国银行, 中银国际金融架构组, Biscayne Consulting Associates. Inc.

 

主要研究方向

  市场微观结构、泡沫研究、中国资本市场

 

主要学术兼职

  2015年4月至今任清华大学国家金融研究院兼职副研究员


主要教学课程

       中国资本市场微观结构(硕士)、金融衍生工具(本科、硕士)、金融经济学导论(本科)、金融经济学(硕士)、期权期货量化策略(硕士)、期权期货市场导论(本科)、国际投资(本科)、当代金融理论与政策(博士)

 

主要学术成果

英文发表:

1、Non-Marketability and One-Day Selling Lockup(with Tie Su and Jun Wang),2022,Journal of Empirical Finance, 65, 1-23 (Lead Article, 卷首文)

2、Investor Participation and the Volume-Volatility Relationship:Evidence from an Emerging Market (with Kalok Chan, and Wai-Ming Fong), 2020,Emerging Markets Review

3、Semi-parametric Learning of Structured Temporal Point Process (with GanggangXu, Ming Wang, Hui Huang, Tim Burch, Sandro Andrade, Jingrfei Zhang, and Yongtao Guan), 2020, Journal of Machine Learning Research, 1-23,通信作者

4、Do Behavioral Biases Affect Order Aggressiveness?(with Kalok Chan,Donghui Shi,and Hao Zhou),2018,Review of Finance, 18、1121-51

5、Study on the resampling technique for risk management in the international portfolio selection based on the Chinese investors (with Mei Yu, HaibinXie, Qin Zhang, and Ralescu),2013,International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems,Vol 27, 35-49

6, Is technical analysis informative in UK stock market? Evidence from decomposition-based vector autoregressive (DVAR) model (with HaibinXie, Mingxi Wang, Qiao Han), 2014, Journal of System Science and Complexity, Vol 21, 144-156

7、Analyst Coverage,Information,and Bubbles(with Sandro Andrade and Timothy Burch),2013,Journal of Financial and Quantitative Analysis, 48, 1573-1605

8、A Practical Anti-bubble Prescription(with Sandro Andrade and Timothy Burch),2012, The Economists’Voice, November, 1-5

9、Chinese Block Transaction and Market Reactions(with Jun Wang and Ge Zhang),2012,China Economic Review,Vol.23, 181-189

10、Dynamic Investor Premia and Recessions (with Michael Fuerst), 2008, Journal of Current Issues in Finance, Business, and Economics, Vol.1, No.4, 1-12

 

中文发表:

1、广义绿色债券市场建设与管理创新研究(和李嘉辉(硕士生)合作),2021,《时代经贸》,

2、违约频发背景下政策导向对信用债市场影响几何?(和陈路晗合作),2019,《清华金融评论》

3、售盈持亏怎样影响股票交易和流动性 ?(和施东晖、周皓合作),2018,《清华金融评论》

4、当前沪港通运行机制与资本市场双向开放(和刘伟、邓斌合作),2018,《清华金融评论》

5、不完全市场权证定价实证,2013,《科学决策》

6、不同部门的FDI流入与人民币实际汇率(和范言慧、席丹合作), 2013, 《金融研究》

7、复杂衍生品定价的模型风险度量--以中信泰富杠杆式外汇合约为例(和潘慧峰、张艾颖(硕士生)合作),2013, 《中国软科学》

8、中国股市二级市场交易基金收益与交易成本的关系研究(和赵震宇合作),2011, 《数理统计与管理》

9、T+1交易制度和权证市场溢价(和宿铁合作), 2010,《金融研究》

10、一个争论不休的问题:自由贸易协定与经济增长之间的关系、1999、 《国际金融研究》

11、论耕地总量的动态平衡(和黄小虎合作),1999年、《中国农村经济》


专著类:

1、边江泽(译),Joel Hasbrouck原著,《市场微观结构实证》,对外经济贸易大学出版社,2011出版

2、Jiangze Bian and Michael Fuerst, “Dynamic Investor Risk Premia and Recessions”,in Nerea M. Perez and June A. Ortega (eds.), in Recessions: Prospects and Developments, Nova Science Publishers, Inc., Hauppauge, New York, 2008

3、中国金融市场发展研究报告、2010、对外经济贸易大学出版社,2011出版

 

研究报告:

1、边江泽、郭敏、余湄,北交所2021年度股票分析报告,北京证券交易所,2022

2、边江泽、宿铁,“对我国股市“T+1”交易制度影响的探讨”,上海证券交易所,2008,收录于《上证研究》(2008)中

3、边江泽、陈家乐、周皓,“对上海市场投资者处置效应的研究”,上海证券交易所,2012,收录于《上证研究》(2012)中


工作论文 Working Papers:

1、Margin Trading and Leverage Management (with Zhi Da, Zhiguo He, Dong Lou, Kelly Shue, and Hao Zhou), 2021,Journal of Finance, R&R

2、Leverage Network and Market Contagion (with Zhi Da, Dong Lou, and Hao Zhou), 2017, LSE Working Paper

3、Leverage-Induced Fire Sales and Stock Market Crashes (with Zhiguo He, Kelly Shue, and Hao Zhou), 2019, Chicago Booth Working Paper

4、Cross-Border Equity Flows and Information Transmission: Evidence from Chinese Stock Markets (with Kalok Chan, Bing Han, and Donghui Shi), 2021, CUHK Working Paper

5、Trade in the time of covid19:Evidence from more than 60 million retail investors(with Weihua Chen, Tse-Chun Lin, and Donghui Shi), 2021, HKU Working Paper

6、中国资本市场双向开放效果评估-基于“沪港通”跨境交易截面数据的实证检验(和高洁、梁华、刘伟、施东辉合作), 2021,


科研获奖

1、“Cross-Border Equity Flows and Information Transmission: Evidence from Chinese Stock Markets”

-2021第九届中国投资学年会暨投资学科建设研讨会“教师组”优秀论文奖

2、“Trade in the time of covid19:Evidence from more than 60 million retail investors”

-2020第十八届中国金融系统工程与风险管理年会优秀论文奖

3、“Analyst Coverage, Information, and Bubbles”

-2015Sun-Ye Fang Finance Innovation Award (孙冶方金融创新奖),

-2011中国金融学年会优秀论文一等奖

4、“Leverage Network and Market Contagion”

-2017 SFS Cavalcade Asia-Pacific Best Paper Award in Asset Pricing(资产定价最佳论文奖)、

-2016 China Finance Research Conference Best Paper Award(最佳论文奖)

5、“Leverage-Induced Fire Sales and Stock Market Crashes”

-2017中国金融学年会优秀论文一等奖

6、“Non-Marketability and One-Day Selling Lockup”

-2013中国金融学年会优秀论文三等奖、

-2010 The Chinese Finance Association (TCFA) Best Paper Award(最佳论文奖)、 -2019Asian Finance Annual Conference  CFA Best Paper Award(亚洲金融学年会最佳论文奖)

7、“Do Behavioral Biases Affect Order Aggressiveness?”

-2015 Asian Finance Annual Conference  CFA Best Paper Award(亚洲金融学年会最佳论文奖)

8、“Wealth Redistribution in Bubbles and Crashes”

-2019中国金融学术年会最佳论文奖

9、“中国资本市场双向开放效果评估-基于“沪港通”跨境交易截面数据的实证检验”

-2021全国博士后学术论坛优秀论文奖

10、“对T+1交易制度影响的探讨”

-2011年中国金融学会第九届全国优秀金融调研报告二等奖


会议入选和论文宣讲

1、“Cross-Border Equity Flows and Information Transmission: Evidence from Chinese Stock Markets”

-CICF(2021)、AsianFA(2021)、第九届中国投资学年会(2021)

2、“Trade in the time of covid19:Evidence from more than 60 million retail investors”

-2020第十八届中国金融系统工程与风险管理年会

3、“Leverage-Induced Fire Sales and Stock Market Crashes”

-AFA(2019)、NBER Asset Pricing(2019)、NBER Chinese Economy(2018)、Wharton Liquidity and Financial Fragility Conference (2018)、CICF(2018)、CFRC(2019)、Macro Financial Modeling Winter meeting (2018)、新结构经济学研讨会 (2017)、ABFER (Singapore) annual meeting (2017), Program on Growth and Institutions at Tsinghua (2018)、Chicago、Yale、USC、NYU

4、“Leverage Network and Market Contagion”

-2017 SFS Cavalcade Asia-Pacific conference、CICF(2017)、CFRC(2016)、Helsinki Finance Summit(2018)、EFA(2018)、NBER Chinese Economy (2017),SFS Cavalcade Asia-Pacific (2017), Macro Financial Modeling Winter meeting (2018)、FIRN Market Microstructure (2018), FIRS (2018), ABFER (Singapore) annual meeting (2018),  Conference on the Econometrics of Financial Markets (2017)、Frontier of Finance Conference (2017)、Summer Institute of Finance (2017)、Luxembourg Asset Management Summit (2017)、Annual Conference in Financial Economic Research by Eagles Lab (2017)、LSE、Michigan State、Stockholm School of Economics、University of Houston、University of Zurich

5、“Investor Participation and the Volume-Volatility Relation: Evidence from an Emerging Market”

-Asian FA(2017)

6、“Do Behavioral Biases Affect Order Aggressiveness?”

-Asian FA(2015)、CICF(2015)

7、“Wealth Redistribution in Bubbles and Crashes”

-CICF(2019)、NBER Summer(2019)

8、“ 中国资本市场双向开放效果评估-基于“沪港通”跨境交易截面数据的实证检验”

-2019中国人民大学第三届金融学科会议、CICF(2019)、全国博士后学术论坛(2021)

9、“Non-Marketability and One-Day Selling Lockup”

-CICF(2012)、Asian FA(2019)、中国金融学年会(2013)

10、“Analyst Coverage, Information, and Bubbles”

-Singapore International Finance Conference(2011)、中国金融学年会(2011)


媒体报道和社会影响

1、本人分析2015年中国股灾对投资者财富效应的论文曾被著名的市场研究机构“远川研究所”介绍给媒体读者,在多家自媒体均获得10万+的阅读量。 -https://www.sohu.com/a/407094399_115124。

2、本人长期应邀为政策性机构和网站供稿

“Leverage-Induced Fire Sales and Stock Market Crashes”

-VOX China: http://www.voxchina.org/show-3-109.html

-VOX EU:

https://voxeu.org/article/leverage-induced-fire-sales-and-stock-market-crashes

“Wealth Redistribution in the Chinese Stock Market: the Role of Bubbles and Crashes”

-VOX China: http://www.voxchina.org/show-3-184.html

3、本人作为学术界代表参与清华大学组织的关于2015年股灾成因的课题组,撰写了报告《从真实数据分析我国本次股市异动成因》

4、"Information is Key to Preventing Future Shock in Real Estate", Realty Today, Aug 30, 2012

5、“Researchers suggest 'Kelley Blue Book' of Real Estate to Limit Bubbles", DSNEWs.com, Aug,30, 2012  


研究课题

1、“ 基于真实帐户数据的杠杆驱动型泡沫研究”、国家自然科学基金面上项目、2021-2024(在研)、主持

2、“中国债券市场“信用利差之谜”研究”、国家自然科学基金面上项目、2018-2021(在研)、参与(排名前三)

3、“ 从微观交易行为研究中国资本市场的调控机制”、国家社会科学基金青年项目、2013-2017(已结项)、主持

4、“ 证券交易税能够稳定市场吗?”、教育部社会科学基金青年项目、2013-2016(已结项)、主持

5、“ 沪港通投资者行为与机制优化研究”、上证联合研究课题、2019(已结项)、主持

6、“ T+1交易制度、市场交易参与度对上海股市波动率与定价效率的影响”、上证联合研究课题、2014(已结项)、联合主持

7、“ 上海市场投资者处置效益实证分析”、上证高级金融专家研究课题、2012(已结项)、联合主持

8、“ T+1交易制度与市场效率研究-对中国股市和权证市场的经验研究”、上证联合研究课题、2008(已结项)、主持

9、“完善制度设计、提升市场信心-建设长期健康稳定发展的资本市场”、清华大学国家金融研究院课题、2015(已结项)、核心成员,撰写了报告《从真实数据分析我国本次股市异动成因》 

 

 


 
2021北交所结构报告_noECM