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余湄

 

 

金融工程系

教授、博士导师

办公地点:博学楼707

办公电话:86-10-64495048

电子邮箱:yumei@uibe.edu.cn

 

教育背景与学术经历

1993.9—2000.7,南昌大学数理学院本硕连读,应用数学专业

2000.9—2003.7 中国科学院数学与系统科学研究院,管理与信息系统重点实验室,博士学位

              研究领域:金融工程与投资分析

2001.12—2002.1;香港城市大学管理学院,研究助理

              研究领域:风险管理,资产组合选择

2003.1—2003.2:香港城市大学管理学院,研究助理

              研究领域: 风险管理

2003.8—2008.12 对外经济贸易大学金融学院,讲师

2005.5-2007.1:日本 东京理工大学 经营学部,访问学者

             研究领域:金融工程,资产组合选择

2009.1-2013.12  对外经济贸易大学金融学院,副教授

2012.9-至今 对外经济贸易大学金融学院金融工程系系主任

2014.1-至今 对外经济贸易大学金融学院,教授

 

研究方向

风险管理,资产组合选择

 

教学课程

金融经济学,金融工程,资产定价,运筹学

 

学术成果

1 Mei Yu, Shou-yang Wang, Wan-Tao Fu, Wei-sheng Xiao, On the Existence and Connectedness of Solution Sets of Vector Variational Inequalities, Mathematical Method of Operations Research 2001, Vol. 54:3。(SCI)

2 Shou-Yang Wang, Yamamoto, Mei Yu, A Minimax Rule for Portfolio Selection in Frictional Markets, Mathematical Method of Operations Research, 2003,57:141-155 (SCI)

3 Mei Yu and Shouyang Wang, Absolute Deviation Function and Portfolio Selection, Financial Systems Engineering, edited by Shou Chen, Shouyang Wang, Qifang Wu and Ling Zhang, Global-Link Publisher, 2003

4 Fenmei Yang, Shou-Yang Wang, Mei Yu, Luis Coladas, L-Matrices and Solvability of Linear Complementarily Problems by a Linear Program, Sociedad de Estadistica e Investigacion Operativa, Top (2003), Vol. 11, No. 1,pp. 95-107 .

5 X.Chao, K.K.Lai, Shou-Yang Wang and Mei.Yu, Optimal Consumption Portfolio and No-arbitrage with Nonproportational Transaction Costs, Annals of Operations Research, 135 (2005), 211-221 (SCI)

6Mei,Yu; Wang, Shou-Yang; Lai, Kin Keung; Chao, X. Multiperiod portfolio selection on a minimax rule. Dyn. Contin. Discrete Impuls. Syst. Ser. B Appl. Algorithms 12 , no. 4, 565—587. 2005.(SCI)

7 Mei,Yu, Hiroshi Inoue, Multi-Period Portfolio Selection Problem with Mean Absolute Deviation Model,《运筹学学报》, 2007. 5.

8. 余湄,郑鸿,乔琰,关于银行客户个人转换行为的实证研究,《南方经济》, 8 ,2008

9 Mei Yu, Hiroshi Inoue, Satoro Takahashi, Jianming Shi, Dynamic Portfolio Selection with Uncertainty, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-based Systems,April 2009 (SCI)

10.余湄,汪寿阳,一类投资组合选择的线性规划方法研究.《系统科学与数学》 ,2009年4月

11 Mei Yu, Satoro Takahashi , Hiroshi Inoue, Shouyang Wang, Dynamic portfolio optimization with risk control for absolute deviation model,European Journal of Operational Research.,2010.4(SCI)。

12.余湄,杨洋,汪寿阳,股票-债券投资模型实证研究,《系统工程理论与实践》,2010.7(EI)

13.余湄 乔琰 路倩,高层管理团队与我国IPO抑价问题研究,《中国管理科学》(增刊),2010,12.

14 Mei Yu, Jin Xu, Sen Li, A contagion effect of Financial crises in US Subprime crisis, Global Environmental policy in Japan,2011,3 

15. 路倩,余湄,白佳,基于VaR的SPAN系统在我国股指期货保证金中的应用,《系统科学与数学》,2011.2

16  Mei Yu and Shouyang Wang, Dynamic Optimal Portfolio with maximum absolute deviation model, Journal of Global Optimization,2012, April. 363-380(SCI)

17.    余湄,孙彦雄,我国资产的通胀保护策略实证研究,《中国管理科学》(增刊),2012,12

18.    余湄,金晓燕,皮道弈,基于美式看跌期权的开放式基金管理费率的研究,《中国管理科学》(增刊),2012,12

19.余湄,周荣喜,吴孟,投资模型选择问题研究,数量经济技术研究,2013(30),98-110

20  Yu Mei, Bian Jiangze, Xie haibin, Zhang Qin, Dan Ralescu, Study on the Resampling Technique for Risk Management in the International Portfolio Selection Based on Chinese Investors, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 2013. (SCI)

21. 余湄,何鸿谷,我国外汇储备的风险管理问题研究,《中国管理科学》(增刊),2013,10

22. 余湄,高洁,构建通货膨胀保护功能的投资组合策略研究,《中国管理科学》(增刊),2013,10

23. 余湄,皮道弈,周荣喜,中国股市投机性泡沫检验,《经济与管理》,2013.12

24   Mei Yu, Haibin Xie, Xiaowei Huang, Jinhai Xu, Dan Ralescu, A Study on the Chinese Enterprise Annuity Replacement Rate Problem, Journal of Systems Science and Information Feb., 2014, Vol. 2, No. 1, pp. 1–15

25. 余湄,谢海滨,高茜,国际资产组合问题研究,系统工程理论与实践(专辑),2014,Vol34,67-74

26.  Feng Jian fen, Dianfa CHEN,Yu mei, Pricing Defaultable Securities under Actual Probability Measure, 2014, Journal of Systems Science and Information,Aug., 2014, Vol. 2, No. 4, pp. 313–334

27. 周荣喜,王晓光,余湄,基于组合预测的静态利率期限结构优化模型,《运筹与管理》,2014.12

28. Masatoshi Miyake, Mei Yu, Hiroshi Inoue,Risk Incentives by Issuing Convertible Bonds: A Ref Mitigating inement to the Black-Scholes Evaluation ModelJournal of Financial Engineering,2014.9

29. 黄晓薇,余湄,班乘炜,Nonlinear Dynamics of International Gold Prices:Conditional Heteroskedasticity or ChaosJournal of Systems Science and Information,2014.10.15

30. 谢海滨,周末,胡毅,余湄,Forecasting the Crude Oil Price with Extreme Values,Journal of Systems Science and Information,2014.6.1

31. 余湄,卢雪,汇改后外国直接投资对人民币实际汇率的影响研究,中国管理科学(增刊),2014.12

32. 余湄,高茜,通货膨胀影响下的投资组合构建问题研究,中国管理科学(增刊),接收,2014.12

33. 余湄,黄晓薇,皮道弈,夏普概率值:一种新的测度投资绩效的方法,数量经济技术研究,2014.11.

34. 黄晓薇;余湄;皮道羿,基于O-U过程的配对交易与市场效率研究,管理评论,2015.1

35.  ZHOU Rongxi•DU Sinan•YU Mei•YANG FengmeiPRICING CREDIT SPREAD OPTION WITH LONGSTAFF-SCHWARTZ AND GARCH MODELS IN CHINESE BOND MARKETJ Syst Sci Complex 2015.6. SCI

36  Rongxi Zhou, Jiasheng Zhang, Minghuan XiongFengmei Yang, Mei Yu, Using Information Entropy to Measure Bond Risk: An Empirical Investigation,Journal of Information & computational science,2015,12(3).EI

37  Rongxi Zhou, Zebin Yang, Mei Yu, Dan A. Ralescu. A portfolio optimization model based on information entropy and fuzzy time series[J]. Fuzzy Optimization and Decision Making, DOI 10.1007/s10700-015-9206-8, 21 Mar 2015.(SCI)

38. 余湄;谭浩;董纪昌;黄海,基于SPAN系统的中国国债期货保证金水平研究,管理评论,2016,待发表

 

著作与书籍

余湄,董洪斌,汪寿阳,《摩擦市场下的投资组合与无套利分析》,中国科学出版社,2005

余湄,汪寿阳,章沁,《投资组合的风险管理问题研究》,对外经济贸易大学出版社,2013年7月

 

主持项目

国家自然科学青年基金项目2009,项目号70901019,项目名称:国际化资产配置的风险管理问题研究,2010.1-2012.12,主持

国家社科青年项目《发达经济体主权债务可持续性及我国对策研究》(项目号:12CGJ027),2012年6月-2014年8月。参与。

国家社科青年项目,项目名称:资本市场调控机制的影响及政策研究(项目号12CJY117),2012年6月-2014年8月,参与。

对外经济贸易大学杰出青年项目资助,项目名称:基于资产配置模型开发下的我国投资风险防范及度量方法研究,对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金资助(15JQ04),英文标注为Supported by“the Fundamental Research Funds for the Central Universities”in UIBE(15JQ04)。主持。

校级“211工程”三期重点学科建设项目重大课题,《后危机时代的中国金融市场发展》,2010年立项,已结项,参与。

对外经济贸易大学第二批创新团队,项目名称:通货膨胀下资产价格泡沫与资本市场风险管理研究。2011.3-2013.12主持

2014年教育部人文社科规划基金项目,项目名称:通货膨胀下的资产配置问题研究,项目号14YJA790075,主持。

2014北京高等学校教育教学改革立项,项目号:2014-ms081,项目名称:提升金融工程人才创新、择业能力的实验实践教学模式开发,主持。

 

学术与社会兼职

EJOR审稿人

Insurance Mathematics and Economics审稿人

Journal of Industrial and Management Optimization审稿人

《系统科学与数学》审稿人

《数理统计》审稿人

《数量经济与技术研究》审稿人

《管理评论》审稿人

《中国管理科学》审稿人

《系统工程理论与实践》审稿人

《应用数学学报》

中国决策学会常务理事

 

所获荣誉与奖励

北京市高等教育教学成果二等奖2013

优秀学系主任2013

王林生奖教金2011

优秀本科指导教师2010