个人简历
教育经历
2007—2012 北京大学国家发展研究院中国经济研究中心 经济学博士
2004—2007 北京大学国家发展研究院中国经济研究中心 经济学双学士
2003—2007 北京大学数学科学学院金融数学系 理学学士
工作经历
2020—至今 对外经济贸易大学中国金融学院金融工程系 教授
2018—2019 Duke University访问学者
2016—2020 对外经济贸易大学中国金融学院金融工程系 副教授
2012—2015 对外经济贸易大学中国金融学院金融工程系 讲师
研究方向
金融计量，实证金融，高频数据分析，波动率建模及应用
讲授课程
本科生：固定收益证券分析，金融风险定量分析
研究生：计量经济学，时间序列分析
研究成果
科研论文
The Effects of Economic Uncertainty on Financial Volatility: A Comprehensive Investigation, Zhuo Huang, Chen Tong, Tianyi Wang*, Cong Zhang, Journal of Empirical Finance, 2023, forthcoming.
Realized GARCH Model, the CBOE VIX and Variance Risk Premium, Peter R. Hansen, Chen Tong, Zhuo Huang, Tianyi Wang, Journal of Financial Econometrics, 2022, 1-37
A short cut: Directly pricing VIX futures with discrete-time long memory model and asymmetric jumps, Fangsheng Yin, Yang Bian, Tianyi Wang*, Journal of Futures Markets,2021,41, 458-477.
VIX Term Structure and VIX Futures Pricing with Realized Volatility, Zhuo Huang, Chen Tong, Tianyi Wang*, Journal of Futures Markets, 2019，39, 72-93.
Pricing the CBOE VIX Futures with the Heston–Nandi GARCH Model, Tianyi Wang, Yiwen Shen, Yueting Jiang, Zhuo Huang*, Journal of Futures Markets, 2017，37(7), 641-659
Option Pricing with the Realized GARCH Model: An Analytical Approximation Approach, Zhuo Huang, Tianyi Wang*, Peter Reinhard Hansen, Journal of Futures Markets, 2017，37(4), 328-358
1. Factor-timing in the Chinese factor zoo: The role of economic policy uncertainty, Zhiyong Li, Yifan Wan, Tianyi Wang, Mei Yu, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 2023,85 (2023) 101782
2. The Effects of Economic Uncertainty on Financial Volatility: A Comprehensive Investigation, Zhuo Huang, Chen Tong, Tianyi Wang*, Cong Zhang, Journal of Empirical Finance, Forthcoming.
3. Realized GARCH Model, the CBOE VIX and Variance Risk Premium, Peter R. Hansen, Chen Tong, Zhuo Huang, Tianyi Wang, Journal of Financial Econometrics, 2022, 1-37
4. Do VIX futures contribute to the valuation of VIX options?, Chen Tong, Zhuo Huang, Tianyi Wang, Journal of Futures Markets, 2022,42:1644–1664
5. Overnight Volatility, Realized Volatility and Option Pricing, Sicong Cheng, Fangsheng Yi, Tianyi Wang*, Mei Yu, Journal of Futures Markets, 2022;1–20.
6. Do realized higher moments have information content? - VaR forecasting based on the realized GARCH-RSRK model, Tianyi Wang, Fang Liang∗, Zhuo Huang, Hong Yan, Economic Modelling, 2022,109: 105781
7. Directly pricing VIX futures: the role of dynamic volatility and jump intensity, Tianyi Wang, Sicong Cheng, Fangsheng Yin, Mei Yu, Applied Economics, 2022,54:32, 3678-3694
8. 引入隔夜信息的期权定价模型研究，成思聪，王天一*，中国管理科学，2022,1-12。
9. A short cut: Directly pricing VIX futures with discrete-time long memory model and asymmetric jumps, Fangsheng Yin, Yang Bian, Tianyi Wang*, Journal of Futures Markets,2021,41, 458-477.
10. Liquidation, leverage and optimal margin in bitcoin futures markets, Zhiyong Cheng, Jun Deng*, Tianyi Wang, Mei Yu, Applied Economics, 2021,53, 5415-5428.
11. Modeling Dynamic Higher Moments of Crude Oil Futures, Zhuo Huang, Fang Liang, Tianyi Wang*, Chao Li, Financial Research Letters,2021, 39,101570.
12. Measuring Investors' Risk Aversion in China's Stock Market, Yang Bian*, Tianyi Wang, Zipeng Zhou, Financial Research Letters, Financial Research Letters,2021, 42,101891.
13. Which volatility model for option valuation in China? Empirical evidence from SSE 50 ETF options, Zhuo Huang, Chen Tong, Tianyi Wang*, Applied Economics, 2020,52(17), 1866-1880
14. Does measurement error matter in volatility forecasting? Empirical evidence from the Chinese stock market, Yajing Wang, Fang Liang, Tianyi Wang*, Zhuo Huang, Economic Modelling, 2020,87, 148-157
15. Out-of-sample volatility prediction: A new mixed-frequency approach, Yaojie Zhang, Feng Ma*, Tianyi Wang, Li Liu, Journal of Forecasting, 2019,38, 669-680
16. VIX Term Structure and VIX Futures Pricing with Realized Volatility, Zhuo Huang, Chen Tong, Tianyi Wang*, Journal of Futures Markets, 2019,39, 72-93.
17. 基于混频数据抽样的已实现波动率长记忆模型, 王天一, 刘浩, 黄卓, 系统工程学报,2018,33(06).
18. Gram-Charlier展开在动态金融高阶矩建模中的近似误差, 王天一, 李超, 黄卓, 数理统计与管理, 2017,36(05).
19. Option Pricing with the Realized GARCH Model: An Analytical Approximation Approach, Zhuo Huang, Tianyi Wang*, Peter Reinhard Hansen, Journal of Futures Markets, 2017,37(4), 328-358
20. Pricing the CBOE VIX Futures with the Heston–Nandi GARCH Model, Tianyi Wang, Yiwen Shen, Yueting Jiang, Zhuo Huang*, Journal of Futures Markets,2017, 37(7), 641-659
21. The Impact of Privatization on TFP: a Quasi-Experiment in China, Xiaohua Wang, Zhi Luo*, Tianyi Wang, Zhuo Huang, Annals of Economic and Finance, 2017,18(1) 53–71
22. Modeling long memory volatility using realized measures of volatility: A realized HAR GARCH model, Zhuo Huang, Hao Liu, Tianyi Wang*, Economic Modelling,2016, 52, 812-821
23. Realized GAS-GARCH及其在VaR预测中的应用, 王天一, 黄卓, 管理科学学报, 2015,18(05).
24. Impact of Exchange Rate Regime Reform on Asset Returns in China, Xiuping Hua, Laixiang Sun*, Tianyi Wang, The European Journal of Finance,2015, 21(2), 147-171
25. 中国股票市场的风险收益关系研究—基于波动率反馈和APARCH-NIG模型的新视角, 王天一, 刘浩,黄卓, 浙江社会科学,2014,(10).
26. 利用高频数据预测沪深300指数波动率——基于Realized GARCH模型的实证研究, 王天一, 赵小军, 黄卓, 世界经济文汇,2014,(05):17-30.
27. 金融业系统性风险度量——基于尾部依赖视角, 蒋涛，吴卫星，王天一，沈涛，系统工程理论与实践,2014,34(S1):40-47.
28. 高频农产品期货波动率和相关性预测——基于Realized Copula-DCC 模型的视角, 黄雯, 黄卓, 王天一，浙江社会科学,2013,(05):40-47.
29. Price Volatility Forecast for Agricultural Commodity Futures with High Frequency Data, Wen Huang, Zhuo Huang, Marius Matei, Tianyi Wang, Romanian Journal of Economic Forecasting, 2012, 15(4): 83-103.
30. The Relationship between Volatility and Trading Volume in Chinese Stock Market: A Volatility Decomposition Perspective, Tianyi Wang, Zhuo Huang, Annals of Economics and Finance, 2012, 13(1): 211-236.
31. 高频数据波动率建模: 基于厚尾分布的Realized GARCH模型, 王天一, 黄卓, 数量经济技术经济研究,2012,29(05):149-161.
32. 基于高频数据的波动率建模及应用研究评述, 王天一, 黄卓, 经济学动态,2012,(03):141-146.
33. 国际间股市的有向尾部风险溢出, 王天一, 浙江社会科学,2011,(10):2-11.
34. China’s macroeconomic stability – An Empirical study based on Survey Data, Chia-Shang Chu, Tianyi Wang and Huihui Li, China Economic Journal ,2011, 4(1): 43-64.
工作论文
1. A Arbitrage Opportunities and Efficiency Tests in Crypto Derivatives, Carol Alexander, Xi Chen, Jun Deng, Tianyi Wang, Submitted to Journal of Financial Markets.
纵向课题
2018 国家自然科学基金面上项目 (71871060)
2014 对外经济贸易大学211一般项目(XK2014116)
2014 对外经济贸易大学人才培育优秀青年项目(14YQ05)
2013 国家自然科学青年项目 (71301027)
2013 教育部人文社科青年项目 (13YJC790146)
教学成果
教材与案例
《固定收益证券》，周荣喜、王天一、施一宁，对外经济贸易大学出版社，2023，ISBN: 9787566320858
《金融风险管理》，王天一主编，科学出版社，2024，ISBN: 9787030775528
教学项目
2023 北京市高等学校产学研深度协同与人平台建设项目(负责人)
2022 校级课程思政建设项目《固定收益证券分析》(负责人)
2022 校级研究生教改项目(负责人)
2021 北京高等教育“本科教学改革创新项目”重点项目(参与人)
荣誉与奖励
2023 校级“优秀研究生指导教师”
2023 校级“教学标兵”
2022 北京高校“优质本科教材课件”(固定收益证券)
2022 北京市教学成果二等奖
2021 北京市优秀本科育人团队
2021 校级优秀教学成果特等奖
2019 校级优秀育人团队
2019 全国优秀金融专硕学位论文指导教师(提名奖)
2017 北京市教学成果二等奖
2017 校级“优秀研究生教育工作者”
2016 校级优秀教学成果二等奖
2015 校级“优秀班主任”
2015 校级“优秀系主任”
社会服务
主要兼职
中国衍生品青年论坛副秘书长、中国金融学年会理事、中国金融工程学年会理事、中国系统工程学会金融系统工程专业委员会理事，运筹学会决策分会理事、中国经济学年会金融专业委员会委员
媒体发声
2024 《2023年中国银行业十大新闻》(点评)，中国银行保险报
2023 《加强金融监管，强化央地协同》(采访)，中国银行保险报
学生培养
优秀毕业生
北京市：王晓楠(2015)、王岱梦(2015)、江悦婷(2015)、王菲(2016)、李函(2020)、陈晓仪(2021)、万艺繁(2023)
校 级：王婧怡(2017)、李函(2018)、王贺仟(2020)、李昱洁(2021) 、马毓泽(2022)
学生去向
鹏华基金、华宝基金、相聚资本、弘则研究、泰康资产、中信建投证券、中信证券、国信证券、国联证券、建设银行、中国银行、中国农业银行、招商银行、国家开发银行、北京银行、中共南京市委党校、中国证监会北京监管局
招生需求
拥有经济金融基本知识、并在数学、统计、计算机等方面有特长的学生。能够快速学习、有独立思考能力和执行力的学生。