个人简历
教育经历
2002-2006 东南大学外国语学院，英语专业，文学学士
2007-2012 中国科学院数学与系统科学研究院，管理科学与工程专业，管理学博士
工作经历
2021-至今 对外经济贸易大学金融学院，教授
2016-2020 对外经济贸易大学金融学院，副教授
2012-2015 对外经济贸易大学金融学院，讲师
研究方向
金融计量、资产定价、风险管理、预测
讲授课程
本科生：金融风险管理、金融工程学、市场风险与操作风险管理（FRM）
研究生：计量经济软件与应用（STATA）
国际留学生：Financial Risk Management
研究成果
论文成果
波动率建模
1. Wu X.Y., Xie H.B., A realized EGARCH-MIDAS model with higher moments. Financial Research Letters, 2021. (SSCI)
2. Wu X.Y., Niu S.H., Xie H.B., Forecasting Bitcoin volatility using two component CARR model. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 2020. (SSCI)
3. Xie H.B., Range-based volatility forecasting: a multiplicative component conditional autoregressive range model. Journal of Risk, 2020. (SSCI)
4. Xie H.B., Yu C.T., Realized GARCH models: Simpler is better. Financial Research Letters, 2020. (SSCI)
5. Wu X.Y., Xie H.B., Volatility forecasting using stochastic conditional range model with leverage effect. Applied Stochastic Models in Business and Industry, 2019. (SSCI)
6. Xie H.B., Qi N., Wang S.Y., A new variant of RealGARCH for volatility modeling. Financial Research Letters, 2019. (SSCI)
7. Xie H.B., Wu X.Y., Range-based volatility modeling: an extended conditional autoregressive range model. Journal of Risk, 2019. (SSCI)
8. Xie H.B., Financial volatility modeling: the feedback asymmetric conditional autoregressive range model. Journal of Forecasting, 2019. (SSCI)
9. Xie H.B., Wu X.Y., A conditional autoregressive range model with gamma distribution for financial volatility modeling. Economic Modelling, 2017. (SSCI)
10. 吴鑫育、谢海滨、李心丹，基于非对称双成分CARR模型的波动率预测，《数理统计与管理》，2021
11. 吴鑫育、谢海滨、汪寿阳，双因子随机条件极差模型及其实证研究，《管理科学学报》，2020
资产定价
1. Xie H.B., Wu X.Y., Fang P.Y., Accelerating FHS option pricing under linear GARCH. Computational Economics, 2020 (online). (SSCI, SCI)
2. Xie H.B., Zhou M., Ruan T.H., Pricing VIX futures under the GJR-GARCH process: an analytical approximation method. Journal of Derivatives, 2020. (SSCI)
3. Wu X.Y., Xie H.B., Li X.D., Probability weighting functions obtained from Hong Kong index option market. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 2019.
4. Xie H.B., Wang S.Y., Lu Z.D., The behavioral implications of the bilateral gamma process. Physica A, 2018. (SSCI, SCI)
5. Xie H.B., Wang S.Y., Timing the market: the economic value of price extremes. Financial Innovation, 2018.
6. Xie H.B., Qin Q.L., Wang S.Y., Is Halloween effect a new puzzle? Evidence from price gap. Review of Economics and Finance, 2016.
7. Zhou H.L., Xie H.B., Wu X.Y., Ding Z.M., Wang S.Y., The impact of warrants introduction: sign effect or magnitude effect? Journal of Systems Science and Complexity, 2013. (SCI)
8. 谢海滨、顾霞、魏云捷，基于信息分解视角的香港股市运行效率研究，系统工程理论与实践，2017.
9. 谢海滨、田军、汪寿阳，极端风险下中国股市反应特征研究，《中国管理科学》，2015
10. 谢海滨、范奎奎、周末，中国股市对利好和利空消息反应的差异研究，《系统工程理论与实践》，2015
预测
1. Meng X.G., Ma J., Qiao H., Xie H.B., Forecasting U.S. stock market returns: a Japanese Candlestick approach. Journal of Systems Science and Complexity, 2021. (SCI)
2. Xie H.B., Wang S.Y., Risk-return tradeoff, information diffusion, and U.S. stock market predictability. International Journal of Financial Engineering, 2015.
3. Zhang J.W., Hassani H., Xie H.B., Zhang X., Estimating multi-country prosperity index: a two-dimensional singular spectrum analysis approach. Journal of Systems Science and Complexity, 2014. (SCI)
4. Xie H.B., Bian J.Z., Wang M.X., Qiao H., Is technical analysis informative in UK Stock market? Evidence from DVAR model. Journal of Systems Science and Complexity, 2014. (SCI)
5. Xie H.B., Fan K.K., Wang S.Y., The role of Japanese Candlestick in DVAR model. Journal of Systems Science and Complexity, 2015. (SCI)
6. Xie H.B., Wang S.Y., A new approach to model financial markets, Journal of Systems Science and Complexity, 2012. (SCI)
其他
1. 周末、张宇杰、谢海滨、雷家骕，央企上市公司高资金占用与低资产负债率之谜——基于融资性贸易视角的解读，《国际金融研究》，2021.
2. 周末、谢海滨、王天韵、李墨凡，农村宅基地入市改革对城市国有土地价格的影响效应分析——基于围观土地交易数据的准自然实验研究，《江苏社会科学》，2020.
3. 周巍、朱荣、谢海滨，多主题抽样调查中改进估计方法的研究，《统计研究》，2016.
4. 周末、谢海滨、黄雨婷，成品油价格管制能抑制石油企业的垄断利润吗？《财经研究》，2015.
5. 余湄、谢海滨、高茜，国际投资中的汇率风险对冲问题研究，《系统工程理论与实践》，2014.
工作论文
1. Forecasting Return Density with Structural Mixed Distribution Model.
2. Pricing VIX Futures with Linear Regression.
3. Market States, Risk-return Tradeoff and Market Predictability.
4. PPI与利率期限结构——基于DNS模型的实证研究
著作
1. Xie H.B., Fan K.K., Wang S.Y.，Candlestick Forecasting for Investments. Taylor & Francis Group, 2021.
2. 谢海滨、范奎奎、汪寿阳，《极差分解方法与金融市场预测研究》，科学出版社，2014.
主持基金项目
1. 2019-2022，基于混合分布的收益率建模及其在风险管理中的应用研究，校级一般项目
2. 2015-2018，市场对不同信息的反应差异研究，校级优青培育项目
3. 2015-2018，基于极值信息的收益率时序建模及其应用研究，国家自科青年项目
4. 2014-2019，极端市场风险下投资者决策行为模式研究，教育部青年项目
荣誉与奖励
1. 2020，国家自科项目结项绩效评估优秀
2. 2019，校级优秀论文指导教师，校级优秀班主任
3. 2018，全国商务发展研究奖，商务部
4. 2014，金融教育优秀研究成果著作类三等奖，中国金融教育发展基金会
社会服务
1. 担任Journal of Forecasting, Journal of Derivatives, Journal of Risk、Computational Economics、Economic Modeling、 《管理科学学报》 、《管理评论》、《中国管理科学》等十多个期刊匿名审稿人
2. 金融系统工程专业委员会理事
学生培养
招生需求
1. 良好的数理统计或经济计量基础、较好的计算机编程或软件应用基础
2. 热爱学术、思维活跃、爱实践