个人简历

教育经历

2010—2014    University of Alberta 数理金融博士

2007—2010    中国人民大学统计学院 概率论与数理统计硕士

2003—2007   中国石油大学(北京)  数学与应用数学学士

工作经历

2019.1—至今   对外经济贸易大学中国金融学院、副教授

2017.9—2018.2  访问Baruch College商学院

2014.8—2018.12 对外经济贸易大学金融学院、讲师

研究方向

资产定价、数字货币、金融科技

讲授课程

本科生：应用随机过程、量化金融研讨课、金融工程学、金融风险管理

研究生：金融数学、学术论文写作

研究成果

科研论文

1. Alexander, Carol, Jun Deng, Jianfen Feng, and Huning Wan. Net buying pressure and the information in bitcoin option trades. Journal of Financial Markets 63 (2023): 100764.

2. Alexander, Carol, Jun Deng, and Bin Zou. Hedging with automatic liquidation and leverage selection on bitcoin futures. European Journal of Operational Research 306, no. 1 (2023): 478-493.

3. Deng, Jun, Hua Zong, and Yun Wang. Static replication of impermanent loss for concentrated liquidity provision in decentralised markets. Operations Research Letters 51, no. 3 (2023): 206-211.

4. Jun Deng, Huifeng Pan, Shuyu Zhang, and Bin Zou. Optimal Bitcoin Trading with Inverse Futures. Annals of Operations Research. 2021

5. Zhiyong Cheng, Jun Deng, Tianyi Wang, Mei Yu. Liquidation, Leverage and Optimal Margin in Bitcoin Futures Markets. Applied Economics. 2021

6. Jun Deng and Bin Zou, Quadratic Hedging for Sequential Claims with Random Weights in Discrete Time,  Operations Research Letters, 2021

7. 余湄、程志勇、邓军、汪寿阳：时变Hurst指数和GARCH波动率模型下的期权定价研究，系统工程理论与实践 (2020).

8. 李标、邓军：循序扩大代数流下内幕交易者的对数效用最大化. 中国科学.数学.  (2020).

9. Jun Deng, Huifeng Pan, Shuyu Zhang, and Bin Zou. "Minimum-Variance Hedging of Bitcoin Inverse Futures."  Applied Economics (2020).

10.Dianfa Chen, Jun Deng. Jianfen Feng and Bin Zou. "A set-valued Markov chain approach to credit default" Quantitative Finance. 2020.

11. Zhenyu Cui, Jun Deng, Stephen L. Lenkey. "Revisiting Advance Disclosure of Insider Trading.", Economics Letters, 2019

12. 王荣欣、张波、邓军：波动性传导、市场板块差异与股票流动性——基于高频交易量价结合的新角度，国际金融研究，76-85页，2018年 第4期

13. Tahir Choulli, Jun Deng. "Structure conditions under progressively added information." SIAM: Theory of Probability and Its Applications. (2019).

14. Aksamit, Anna, Tahir Choulli, Jun Deng, and Monique Jeanblanc. "No-arbitrage under additional information for thin semimartingale models." Stochastic Processes and their Applications (2018).

15. Aksamit, Anna, Tahir Choulli, Jun Deng, and Monique Jeanblanc. "No-arbitrage under a class of honest times." Finance and Stochastics 22, no. 1 (2018): 127-159.

16. Choulli, Tahir, and Jun Deng. "Structure condition under initial enlargement of filtration." Science China Mathematics 60, no. 2 (2017): 301-316.

17. Aksamit, Anna, Tahir Choulli, Jun Deng, and Monique Jeanblanc. "No-arbitrage up to random horizon for quasi-left-continuous models." Finance and Stochastics 21, no. 4 (2017): 1103-1139.

18. Choulli, Tahir, and Jun Deng. "No-arbitrage for informational discrete time market models." Stochastics 89, no. 3-4 (2017): 628-653.

19. Aksamit, Anna, Tahir Choulli, Jun Deng, and Monique Jeanblanc. "Arbitrages in a progressive enlargement setting." In Arbitrage, Credit and Informational Risks, pp. 53-86. 2014.

20. Choulli, Tahir, Jun Deng, and Junfeng Ma. "How non-arbitrage, viability and numéraire portfolio are related." Finance and Stochastics 19, no. 4 (2015): 719-741.  

工作论文

1. Alexander, Carol, Xi Chen, Jun Deng, and Tianyi Wang. "Arbitrage Opportunities and Efficiency Tests in Crypto Derivatives." Available at SSRN 4571439.

2. Chen, Tian, Jun Deng, Qi Fu, and Bin Zou. "Liquidity Provision and Its Information Content in Decentralized Markets." Available at SSRN (2023).

3. Alexander, Carol, Xi Chen, Jun Deng, and Qi Fu. "Market efficiency improvements from technical developments of decentralized crypto exchanges." Available at SSRN 4495589 (2023).

会议报告

2023年中国金融学年会

2023年第五届双法研究会量化金融与保险分会学术年会

2023年BIFE 2023 and ICFT 2023 国际会议

2023年AI, stochastic controls and related topics in mathematical finance

2022年中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会

第三届（2021）中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会学术年会

第三届（2021）金融工程与风险管理青年学者学术研讨会

金融学年会，2019年10月

第十八届金融工程学年会，2019年9月

北京大学数学学院学术报告, 2019年4月

中国科学院数学与系统科学研究院学术报告，2018年6月12日

中南财经大学金融学院学术报告，2018年5月21日

The Forth Young Researchers Meeting on BSDEs, Nonlinear Expectations and Mathematical Finance, April 23-27, 2018

中期协期权交易实务培训，杭州，4.24-4.28，2017

China Finance Association Annual Meeting（CFAM）, Shanghai, China, 2017

“金融中的随机复杂结构与数据分析”专项活动, 中科院数学与系统科学研究院,  8.2-8.7, 2016

第十五届（2016年）金融工程学年会，乌鲁木齐，新疆，7.26-7.28，2016

Sixth International IMS-FIPS Workshop, University of Alberta, July 7-9, 2016

中国金融工程与金融创新会议, 深圳, 中国, 2016

First Annual China Futures and Derivatives Markets, Xi'an Jiaotong - Liverpool Conference Centre, Suzhou, China, 2016

Weak Viability, No Free Lunch, and Insider Information, 第七届中国人民大学国际统计论坛，中国人民大学，北京，中国，2016

2015年金融工程与创新会议，成都，中国

Non-Arbitrage for Discrete Time Informational Markets, The Second International Conference on Mathematics and Statistics,  American University of Sharjah, Sharjah, UAE, 2015

Asymmetric information and non-arbitrage, International Symposium on

Differential Equations and Stochastic Analysis in Mathematical Finance, July 12th –16th 2014, Sanya, China.

Non-arbitrage under Uncertainty, AMS Sectional Meeting, Mathematical Finance, University of New Mexico, Albuquerque, NM, 2014.

Non-arbitrage for Informational Markets, Graduate Colloquium, University of Alberta, Edmonton, Canada, 2013.

Optimal Portfolio Versus No-arbitrage and Its Application. In 10th PIMS

Young Researchers Conference in Mathematics and Statistics, Edmonton, Canada, 2013.

Graduate Colloquium, University of Alberta, 2011 and 2013.

课题

2024-2027: 国家自科面上项目，基于智能合约的央行数字货币自动做市商机制研究, 主持

2020-2023: 比特币衍生品的风险度量研究，对外经济贸易大学科研项目，主持

2016-2018：国家自然科学青年项目，主持，（11501105）

2016-2018：国家自然科学青年项目，参与，（71501043）

2016-2018：对外经济贸易大学培育项目，主持，（16PY24-11501105）

2017年：中国期货业协会场外期权定价研究，参与

2017年：政策性银行资本管理研究，参与

2018年：中国进出口银行政策性金融债券发行战略研究，参与

2018年：基于已实现测度和隐含信息期限结构的衍生品定价研究，参与

2018年：亚洲金融智库年报，参与

教学成果

教材编写

[1] 金融工程学，冯建芬、聂晶、余湄、邓军

[2] 金融经济学, 余湄、邓军、李勇， 十四五普通高等教育本科规划教材

[3] 应用随机过程，张波，商豪，邓军，教育部高等学校统计学教指委推荐用书

教学成果

2023年，应用随机过程获得北京市优质教材课件，主持

2022年获评北京市教学成果二等奖：《本硕量化金融人才的“三全育人”培养体系》(参与)

2022年获得北京市金融工程优秀本科育人团队(参与)

2022年获得校级金融工程研究生育人团队(参与)

2021获得校优秀教学成果奖三等奖

2021年硕士课程《金融工程学》获得北京市思政示范课程(参与)

荣誉与奖励

2022年，Liquidation, Leverage and Optimal Margin in Bitcoin Futures Markets(邓军、余湄、王天一等), 第十八届金融系统工程与风险管理年会优秀论文奖.

2019年，时变Hurst指数和GARCH波动率模型模型下的期权定价研究(余湄，邓军等)，中国金融工程学年会优秀论文三等奖.

2019年，时变参数模型下的期权定价研究—基于混合次分数布朗运动的新视角(余湄，邓军等)，第十届中国优选法统筹法与经济数学研究会青年论坛优秀奖.

2018年，An Explicit Default Contagion Model and Its Application to Credit Derivatives Pricing（邓军、冯建芬等）第十七届金融工程学年会优秀论文一等奖.

2022年获得第十二届全国大学生电子商务“创新、创意与创业”优秀指导老师

2022年指导本硕博学生队伍获得“第一届大商所Young帆期海”衍生品大赛三等奖

2020年获得优秀系主任，应用随机过程和金融数学本科、硕士教学前10%

第四届“智享杯”全国经管类实验教学案例大赛特等奖，参与，2019年

校级金融工程优秀育人团队，参与，2019年

对外经济贸易大学优秀系主任,  2018年

惠园优秀青年学者, 2017年

对外经济贸易大学优秀班主任, 2017年

对外经济贸易大学《应用随机过程》教学前10%， 2017年

对外经济贸易大学《随机分析与连续时间金融》教学前10%， 2017年

对外经济贸易大学青年教师基本功比赛三等奖， 2016年

对外经济贸易大学《应用随机过程》教学前10%， 2015年

对外经济贸易大学《金融工程学》教学前10%， 2015年

社会服务

主要兼职

Journal of financial markets, Quantitative Finance, Applied Economics, Communications in Statistics, Economic Modelling, Financial Innovation, Frontiers of Mathematical Finance, International Journal of Finance and Economics, North American Journal of Economics and Finance, 系统工程理论与实践等期刊匿名审稿人

中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会理事

中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会理事

学生培养

招生需求

博士招生：不需要开天辟地的能力，但求踏实认真的有缘人。具有较好的金融工程和编程基础。

硕士：专硕和学硕皆可，要求学生第一学期不允许实习。