个人简历
教育与学术经历
2016—至今 对外经济贸易大学金融学院教授
2012—2012 Business School, University of New South Wales, Australia, Visiting Scholar
2005—2016 北京化工大学经济管理学院讲师、副教授、教授
2002—2005 北京航空航天大学经济管理学院，管理学博士（金融工程方向）
研究方向
固定收益证券、风险管理、投资组合优化、决策分析等
讲授课程
固定收益证券分析、金融风险管理、运筹学、金融经济学、金融工程学、管理学原理、数据模型与决策、项目评估与风险管理、项目管理等
研究成果
学术成果
在Applied Economic Letters、Entropy、Fuzzy Optimization and Decision Making、管理科学学报、系统工程理论与实践、中国管理科学、控制与决策、数量经济技术经济研究等国内外刊物及会议发表各类学术论文100多篇，其中SSCI/SCI/EI收录40余篇，CSSCI/CSCD收录50余篇，出版著作多部。主持或参与国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金面上和青年项目、北京市社会科学基金重大项目、国家重点研发计划课题、国家科技支撑计划课题任务、教育部人文社会科学研究规划基金项目等各类项目多项。
学术论文
[1] Li PX, Zhou RX, Xiong YH. Can ESG Performance Affect Bond Default Rate? Evidence from China[J]. Sustainability, 2020,12(7):2054
[2] Zhou RX, Xiong YH, Liu TH, Li J. Macroeconomic Determinants of Credit Spreads: An Empirical Comparison between Chinese and American Corporate Bonds[J]. Asian Economic and Financial Review, 2019, 9(5):604-616
[3] Liu X, Zhou RX, Xiong YH, Yang YX. Pricing Interval European Option with the Principle of Maximum Entropy[J]. Entropy, 2019, 21(8):788
[4] Zhou RX, Xiong YH, Wang N, Wang XZ. Coupling Degree Evaluation of China's Internet Financial Ecosystem Based on Entropy Method and Principal Component Analysis[J].Journal of Systems Science and Information,2019,7(05):399-421.
[5] Zhou RX, Liu X, Yu M, Huang K. Properties of Risk Measures of Generalized Entropy in Portfolio Selection [J]. Entropy, 2017, 19(12), 657-573.
[6] Zhou RX,Yang ZB, Yu M, Ralescu DA. A Portfolio Optimization Model Based on Information Entropy and Fuzzy Time Series [J]. Fuzzy Optimization and Decision Making, 2015,(14):381-397 .
[7] Zhou RX, Du SN, Yu M, Yang FM. Study on Pricing Credit Spread Option with Longstaff-Schwartz and GARCH Models in Chinese Bond Market [J]. Journal of Systems Science and Complexity, 2015,28(6):1363-1373.
[8] Zhou RX, Zhan Y, Cai R, Tong GQ. A Mean-Variance Hybrid-Entropy Model for Portfolio Selection with Fuzzy Returns [J]. Entropy, 2015, 17(5):3319-3331.
[9] Zhou RX, Wang XL,Tong GQ. Forecasting Macroeconomy Based on the Term Structure of Credit Spreads: Evidence from China [J]. Applied Economic Letters, 2013,20(15):1363 -1367.
[10] Zhou RX, Cai R, Tong GQ. Applications of Entropy in Finance: A Review [J]. Entropy, 2013,15(11):4909-4931.
[11] Zhou RX, Zhang JS, et al. Using Information Entropy to Measure Bond Risk: An Empirical Investigation [J]. Journal of Information & Computational Science, 2015,12(3): 1089-1100.
[12] Zhou RX, Wang D, Xu BX, Tong GQ. Clustering the Risk of Product Injuries Based on Grey Correlation Analysis [J]. Journal of Information & Computational Science,2015, 12 (7) : 2829-2837.
[13] Zhou RX, Du SN, Zheng QH. An Approach to Integrating Ten Types of Preference Information Based on Interval Number Complementary Judgment Matrix in Multiattribute Group Decision Making [J]. Journal of Convergence Information Technology, 2013,8(6): 40-50.
[14] Zhou RX, Qiu WH. The Refined Solutions on Multiobjective Programming with Fuzzy Parameters in the Constraints [J]. Journal of Systems Science and Information, 2006, 4(3):587-596.
[15] 周荣喜,熊亚辉,刘衡艺.中美两国公司债信用利差动态过程比较研究[J].数学的实践与认识, 2019,49(09):63-69.
[16] 周荣喜,彭航,李欣宇,闫宇歆.基于XGBoost算法的信用债违约预测模型[J].债券, 2019(10):61-68.
[17] 周荣喜,熊亚辉,何佳浩.中国企业债券信用价差宏观影响因素研究——基于门槛回归模型[J].价格理论与实践, 2018,38(11):95-98
[18] 周荣喜,刘晓,余湄,李杰.基于最大熵和最小交叉熵方法的上证50ETF期权定价[J].数学的实践与认识, 2018,48(02):10-19
[19] 周荣喜,杨杰,杨丰梅.基于仿射过程的企业债信用价差期限结构模型[J]. 系统工程理论与实践, 2013, 33 (12): 3061-3067.
[20] 周荣喜,王晓光.基于多因子仿射利率期限结构模型的国债定价[J]. 中国管理科学, 2011, 19(4):26-30.
[21] 周荣喜,王晓光,谷成,杨永愉.基于不同核函数的非参数与参数利率模型的国债定价[J]. 数理统计与管理, 2011,30(1):136-143.
[22] 周荣喜,王晓光,余湄.基于组合预测的静态利率期限结构优化模型[J]. 运筹与管理,2014, 23(6): 205-212.
[23] 刘善存,牛伟宁,周荣喜*.基于SV 模型的我国债券信用价差动态过程研究[J]. 管理科学学报, 2014, 17(3):37-48.
[24] 杨丰梅,任姝仪,周荣喜*. 带有惩罚项的多项式样条函数利率期限结构模型实证比较[J]. 系统工程理论与实践, 2011, 31(4):735-739.
[25] 余湄,周荣喜,吴孟.投资模型选择问题研究——理论模型及中国股票市场的投资实证研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2013,30(2):98-110.
[26] 周荣喜,王迪,王永超,范文卿.我国不同行业企业债信用价差的动态过程研究[J]. 系统工程理论与实践, 2014(S1), 34:112-119.
[27] 周荣喜,王先良,杜思楠,王永超.基于VAR模型的我国债券市场信用价差预测研究[J]. 软科学, 2013,27(11):27-33.
[28] 周荣喜,王永超,王先良,杜思楠.我国不同行业企业债信用价差影响因素的实证研究[J]. 华东经济管理, 2013,27(8):104-109.
[29] 周荣喜,杨杰,单欣涛,王晓光.我国货币政策对利率期限结构影响实证研究[J]. 经济问题探索, 2012,(12):107-109,123.
[30] 周荣喜,吴孟,王迪.基于PLS回归的多项式样条函数利率期限结构模型[J]. 统计与决策, 2014,(2): 71-72.
[31] 周荣喜,牛伟宁.基于SV模型的中国债券信用价差影响因素研究[J]. 统计与信息论坛, 2011, 26 (12):77-86.
[32] 周荣喜,邱菀华. HJM框架下基于CPI的期限结构模型及应用[J]. 管理工程学报, 2006, 20(3):85-88.
[33] 周荣喜,邱菀华. BDT模型扩展及应用研究[J]. 数量经济技术经济研究,2005, 22(2):87-94.
[34] 周荣喜,邱菀华.基于多项式样条函数的利率期限结构模型实证比较[J]. 系统工程, 2004, 22(6):39-43.
[35] 周荣喜,王迪.企业债券信用价差宏观影响因素建模与实证[J]. 金融理论与实践, 2013, (6):74-78.
[36] 王秀国,周荣喜. 安全第一准则下的动态投资组合[J]. 管理评论,2010,22(12):20-27.
[37] 刘雯宇,周荣喜,王淑慧.基于Svensson模型的随机型现金流估值[J]. 系统工程理论与实践, 2014(S1), 34:61-66.
[38] 杨丰梅,廖益文,周荣喜*.基于自适应分配算法的嵌套模拟风险价值[J]. 系统工程,2013, 31(4):90-94.
[39] 任姝仪,杨丰梅,周荣喜*.中国国债利率期限结构Nelson-Siegel族模型实证比较[J]. 系统工程, 2011,29(10):30-34.
[40] 白小莹,周荣喜*,杨丰梅. 基于遗传算法的多项式样条函数利率期限结构模型[J]. 系统工程,2009,27(7):22-27.
[41] 白小莹,杨丰梅,周荣喜.基于线性规划和多项式样条函数的利率期限结构模型[J]. 运筹与管理, 2009,18(2):30-34.
[42] 周荣喜,陈黎明,邱菀华.美式债券期权定价熵模型[J]. 数学的实践与认识, 2006, 36(8): 59-64.
[43] 周荣喜,邱菀华.一种基于利率期限结构模型的投资方法[J].生产力研究, 2004,(8):62-63.
[44] 周荣喜,崔清德,郝惊雨. —种基于证据融合的高可靠性产品可靠性评价方法[J]. 系统工程理论与实践, 2018,38(11):2979-2986.
[45] 周荣喜,徐步祥,单欣涛. 基于变权函数的水质综合评价多属性决策模型[J]. 运筹与管理, 2016,25(3):99-105+116.
[46] 周荣喜,崔清德,蔡小龙,杨跃翔. 产品质量安全风险传导机制研究——以台湾地沟油事件为例[J]. 经济与管理,2015,29(6):73-78.
[47] 周荣喜,李守荣,杨敏.基于Delphi-AHP和加权集值统计的高校突发事件预警评估[J]. 运筹与管理, 2013,22(3):146-153.
[48] 周荣喜,单欣涛,杨杰,杨晓进.基于熵权的区间型多属性决策方法在湖泊水质评价中的应用[J]. 环境科学学报,2013,33(3):910-917.
[49] 周荣喜,马鑫, 李守荣,李健. 基于ANP-RBF神经网络的化工行业绿色供应商选择[J]. 运筹与管理, 2012,21(1):212-219.
[50] 周荣喜, 范福云,何大义,邱菀华. 多属性群决策中基于数据稳定性与主观偏好的综合熵权法[J]. 控制与决策, 2012,27(8):1169-1174.
[51] 周荣喜,何大义,徐建荣. 基于决策者偏好的区间型属性熵权确定方法[J]. 运筹与管理, 2010, 19 (1): 60-64.
[52] 何大义,周荣喜.区间概率信息条件下的决策方法[J]. 系统管理学报,2010,19(2):210-214.
[53] 周荣喜,郑庆华.区间型多属性决策模型在企业财务质量评价中的应用[J]. 统计与决策, 2009, (19):160-161.
[54] 周荣喜,刘善存,邱菀华.熵在决策分析中的应用综述[J]. 控制与决策, 2008,23(4): 361-366.
[55] 周荣喜,徐建荣.基于离差最大化和OWGA算子的多属性群决策方法[J]. 统计与决策, 2007, (1):132-133.
[56] 周荣喜,邱菀华.熵-Bayes决策中的信息灵敏度分析[J].统计与决策, 2006,(10):13-14.
学术著作
[1] 周荣喜, 牛伟宁. 中国债券信用价差体系研究[M]. 北京：科学出版社, 2017.
[2] 周荣喜, 杨丰梅. 利率期限结构模型：理论与实证[M]. 北京：科学出版社, 2011.
[3] 周荣喜, 张汉鹏. 项目管理数量方法[M]. 北京：化学工业出版社, 2010.
科研项目
[1] 主持国家自然科学基金面上项目：中国债券市场“信用利差之谜”研究（编号71871062）
[2] 主持教育部人文社会科学研究规划基金项目：中美两国公司债券信用价差影响因素比较研究（编号16YJA630078）
[3] 参与国家自然科学基金重点项目：基于互联网金融模式的结构性理财产品风险度量及应用研究（编号71631005）
[4] 参与北京市社会科学基金重大项目：我国外汇储备的投资优化决策问题研究（编号15ZDA46）
[5] 主持国家自然科学基金面上项目：基于期限结构模型的中国债券信用利差体系研究（编号71171012）
[6] 主持国家科技支撑计划课题任务：产品质量安全风险信息分析方法与技术（编号2013BAK04B02-03）
[7] 参与国家自然科学基金面上项目：复杂群决策理论方法及其价值评估研究与应用（编号70871002）
[8] 主持国家自然科学青年基金项目：基于非参数仿射期限结构模型的利率衍生产品定价集成研究（编号70701003）
[9] 参与国家自然科学基金面上项目：基于熵的重大项目风险管理理论方法及在奥运工程中的应用研究（编号70372011）
[10] 参与国家社会科学基金项目：超大型公共工程项目评价理论方法与应用研究（编号02BJY095）
教学成果
教材与案例
《固定收益证券》，周荣喜、王天一、施一宁，对外经济贸易大学出版社，2023，ISBN: 9787566320858
《金融风险管理》，王天一主编，科学出版社，2024，ISBN: 9787030775528
教学项目
2023 北京市高等学校产学研深度协同与人平台建设项目(负责人)
2022 校级课程思政建设项目《固定收益证券分析》(负责人)
2022 校级研究生教改项目(负责人)
2021 北京高等教育“本科教学改革创新项目”重点项目(参与人)
荣誉与奖励
2019-2020年度《固定收益证券专题》获研究生教学评价前10%
2019年指导学生荣获首届“中债估值杯”征文活动一等奖
2012年北京市高等教育教学成果二等奖（排名第三）
2012年北京化工大学优秀教学成果一等奖（排名第一）
2008年北京化工大学优秀教师
2006年和2008年北京化工大学优秀班主任
1997年江西省崇仁县优秀教师
社会服务
学术与社会兼职
北京运筹学会常务理事、国家自然科学基金委管理科学部同行评议专家、国家社会科学基金项目评审专家、教育部人文社会科学研究项目评审专家、教育部研究生学位论文评审专家。管理科学学报、系统工程理论与实践、财贸经济、Journal of Banking and Finance、Economic Modelling、Applied Economic Letters等多个国内外重要学术期刊的匿名审稿人。