博士

北京丰润恒道投资管理有限公司研究总监

 

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社会任职

中国人民大学汉青经济与金融高级研究院客座教授

中国量化投资学会特聘专家

 

研究方向

量化投资，投资组合和优化，机器学习和人工智能。

 

教育背景

2009-2010年美国普度大学计算机系访问学者

2006-2012年北京邮电大学计算机学院硕博连读获工学博士

2002-2006年北京邮电大学信息工程学院获工学学士学位

 

工作经历

2012-2014年 方正中期期货有限公司量化投资主管

2015至今 北京丰润恒道投资管理有限公司研究总监

 

主要学术成果

1.    多因子模型在A股股票定价中的若干重要问题研究，内部报告，2012-2016，利用规模、估值、成长等多类因子构建组合，实证说明模型可以产生高的夏普比率。

2.    中国商品期货市场的跨品种跨期套利研究，内部报告，2012-2016，从大宗商品期货的基本特征出发构建跨品种跨期组合，模型的风调后收益居市场领先水平。

3.    分布式信息检索中的若干重要问题研究，博士论文，2012

4.    A Weighted Curve Fitting Method for Result Merging in Federated Search, SIGIR, 2011

5.    Improved ReDDE Algorithms for Selection in Federated Search, JCAI, 2010

6.    A Survey on Learning to Rank, Working paper, 2009

7.    LLE in Text Dimensionality Reduction, NLPKE, 2009

8.    Combining different classifiers in Educational Data Mining, Working paper, 2008